搜索到2026篇“ 上证综指“的相关文章
- 基于EEMD-SE-LSTM模型的股指预测 ——以上证综指为例
- 股市作为金融市场的晴雨表,是金融市场的重要组成部分,所以对股市进行分析预测一直都是国内、外学者的研究重点。但是由于股市数据的非平稳、高嘈杂、非线性等的特点,导致传统的统计模型很难满足人们对于其预测精度的高需求。为了进一步...
- 周思伟
- 关键词：上证综指
- 上证综指与沪深300指数的流动性风险溢出研究——基于ADCC-EGARCH模型
- 2024年
- 上证综指和沪深300指数作为重要的宏观经济指标,二者之间的流动性风险溢出是学者和投资者关注的重点问题。随着中国金融领域的不断发展,二者股票指数之间的联动性呈现出增强趋势。由于ADCC-EGARCH模型能够捕捉时间序列数据的条件持续期和波动性特征,文章对上证综指和沪深300指数两个股票指数的流动性风险溢出效应进行了深入分析,通过对2021年7月1日至2024年5月31日的基础数据进行实证研究,结果表明上证综指对沪深300指数的风险溢出逐渐趋于稳定,在市场出现压力的时期,二者指数之间存在显著的流动性风险溢出效应。研究结论为理解中国股票市场内的流动性风险相互影响提供了新的视角,对于我国金融市场的稳定和健康发展具有重要的理论和实践意义。
- 张文君
- 基于ARMA-GARCH模型的上证综指收益率研究
- 2023年
- 股票价格变化的预测对判断我国股市的走势有着显著作用。文章选取从2015年1月2日至2020年12月30日的上证指数每日收盘价,首先对一阶差分后的对数收益率序列建立ARMA(2,4)模型,其次通过分析发现残差序列存在条件异方差性,进一步构建GARCH(1,1)模型,随后构建综合的ARMA(2,4)-GARCH(1,1)模型并对模型进行相关诊断性检验,得出上证综指对数收益率序列存在波动聚集性且短期预测效果要优于长期的结论。
- 张若晖
- 关键词：上证综指ARMA-GARCH模型
- 人民币汇率波动影响上证综指的实证研究
- 2023年
- 本文通过理论和实证分析了汇率波动对上证综指的影响。选取资本项目和经常项目中相应指标,对人民币汇率波动影响我国股票指数的传导机制进行分析;选取上证综指为被解释变量,人民币兑美元汇率、利率等为解释变量,实证分析汇率波动对上证综指的影响。得出结论为:在长期,汇率和上证综指间具有稳定的协整关系,且为负相关;在长时间内,上证综指变动的格兰杰原因是人民币汇率波动;根据脉冲响应结果,在短时间内,人民币汇率波动对上证综指的影响较为显著。最后并参考当前经济发展形势,提出有针对性的政策建议。
- 高德想闵廷浩
- 关键词：上证综合指数汇率波动VECM模型
- 上证综指的波动性对实体经济增长的影响
- 2023年
- 党的十九届五中全会提出,坚持把发展经济着力点放在实体经济上。实体经济是一国国民经济与社会发展的基础,股票市场与实体经济紧密相联,股票市场价格波动会直接或间接地影响实体经济的增长,因此研究股票市场价格的波动性对实体经济增长的影响很有必要。本文基于协整分析和Granger因果检验研究了股票市场价格的波动性对实体经济增长的长期和短期影响,研究结果表明上证综合指数与实体经济增长之间有相关关系,从长期均衡结果来看,上证综合指数的波动性可以反映实体经济的发展趋势;从短期波动结果来看,上证综合指数的波动性与我国实体经济之间不具有因果关系。我国股票市场尚不成熟,政府应明确自己在资本市场的角色,完善股票市场规则,引导投资者理性投资,推动金融行业支持实体经济的发展。
- 李燕玲
- 关键词：上证综合指数实体经济协整检验GRANGER因果检验
- 人民币汇率、短期国际资本流动与上证综指的动态关系研究
- 在中国进一步深化市场经济改革和开放的背景下,中国将以更高的开放程度和更有秩序地推动人民币的国际化。自1994年以来的人民币汇率制度改革的历史演进,大致经历了以十年左右为一期的三个阶段。分别是以汇率并轨、波幅扩大和中间价改...
- 丁倩
- 关键词：人民币汇率短期国际资本流动股票价格
- 美国非常规货币政策对中国股市波动性的溢出效应研究--基于上证综指的实证分析
- 2020年初，新冠肺炎疫情爆发，全球经济在短时间内遭受到巨大冲击，资本市场不确定性和不稳定性攀升，各主要经济体股票市场出现了剧烈动荡。新冠肺炎疫情很可能是自大萧条以来最严重的经济危机，对全球经济、金融产生了深远的影响（I...
- 钟沁睿
- 关键词：股票市场价格波动向量自回归模型
- 投资者情绪与上证综指关系实证研究
- 2022年
- 以2003年1月至2021年5月间月度数据共220个观测值为样本构建投资者情绪,讨论其和上证综合指数之间的关系。研究表明,两者之间有十分相似的走势,从时间维度来看,投资者情绪的拐点会先于上证综指的拐点出现,投资者情绪高涨时会引起上证综合指数上升,投资者情绪低迷时会导致上证综合指数下降;同时,当期上证综合指数变动会受到前期各种信息的影响。
- 黄伟
- 关键词：投资者情绪上证综指主成分分析
- 基于线性分位数回归的上证综指量价关系的分析被引量：1
- 2022年
- 基于2014年1月1日到2015年12月31日两年的中国资本市场特殊时期的上证综指数据,对日收益率与日对数交易量的相关关系建立线性分位数回归模型。实证研究表明上证综指的“平均”量价关系过于低估真实的量价关系,而分位数回归模型则更完整详细地反映出不同收益率水平下的各个不同的量价关系,并揭示出股票交易市场的“跟风”效应。
- 陆雪妮朱能辉
- 关键词：分位数回归上证综指日收盘价
- 股票波动率预测分析及在投资组合上的应用——以上证综指为例
- 由于资产价格的波动研究在资产定价、风险管理、投资组合等方面有重要的应用,所以金融资产价格的波动特征分析和预测问题一直以来都是人们研究的一个热点问题。对于中国的资本市场来说,多层次的中国股票市场参与门槛较低,上市企业、机构...
- 周嘉敏
- 关键词：上证综指已实现波动率投资组合
相关作者
- 叶辉
- 作品数：203被引量：1H指数：1
- 供职机构：《投资与理财》编辑部
- 研究主题：基金 基金经理 收益率 私募 牛市
- 闫莉
- 作品数：34被引量：0H指数：0
- 供职机构：西南证券研究发展中心
- 研究主题：上证指数 股指 高点 行情 上证综指
- 王晓芳
- 作品数：167被引量：1,069H指数：15
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院
- 研究主题：货币政策 经济增长 实证研究 人民币国际化 一带一路
- 王涛
- 作品数：153被引量：7H指数：1
- 供职机构：《大众理财顾问》编辑部
- 研究主题：基金经理 基金 投资者 理财产品 A股市场
- 刘永刚
- 作品数：331被引量：117H指数：4
- 供职机构：中国经济周刊
- 研究主题：A股 央行 专访 IPO 银行
