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搜索到573篇“ 分位点回归“的相关文章

基于D-vine分位点回归的风电功率短期概率预测被引量：4: 2022年; 风电存在随机性和波动性,大规模风电并网会对系统运行调度造成影响,需进行精确的风功率短期预测。在考虑风电出力时序相关性的基础上,提出一种D-vine分位点回归模型预测短期风电功率发生概率。采用D-vine结构及copula函数进行风电时序相关性建模以获得风电出力联合概率模型。采用条件分位点回归算法确定时序预测点位数并推求后序风电出力概率。针对某海上风电场进行数据测试,利用该预测方法进行验证,表明该方法对于风电出力进行概率预测是有效的。; 李强李强张伟汪成根郝思鹏; 关键词：海上风电分位点回归 COPULA VINE

分位点回归森林和可变带宽评估的风电功率概率预测方法: 本发明属于新能源发电技术领域，是一种分位点回归森林和可变带宽评估的风电功率概率预测方法，包括：建立分位点回归森林的风电功率预测模型、基于可变带宽的训练区间构造方法、分位点回归森林模型的求解和预测区间评估指标的改进，其特点...; 史坤鹏李婷周毅博安军刘座铭姜旭郭雷曲绍杰蒋宪军赵亮

黄金和比特币的动态协整研究——基于半参数MIDAS分位点回归模型被引量：8: 2020年; 与黄金相比,比特币收益率高、波动率大、免监管以及免税收等性质,在金融领域将会有巨大的发展空间.比特币有时被称为新型黄金,可以取代黄金用来对冲通货膨胀,成为新型避险资产,可以与黄金互补来进行套期保值,这令金融领域的各类投资者非常感兴趣.因此,关于比特币和黄金之间关系的研究有重要的现实意义.文章对比特币和黄金之间的分位点协整关系进行了实证研究与检验.为了充分应用混合频率数据的信息,文章提出了半参数MIDAS分位点回归模型,并给出了模型的估计和相应的统计推断.与已有的关于比特币的研究方法和方向不同,文章考虑的是比特币和黄金的分位点协整关系,在半参数MIDAS分位点模型中,假定黄金和比特币的协整关系是状态依赖和时变的.实证结果发现,比特币收益率和黄金收益率在0.01-0.99分位点都有分位点协整关系,以及黄金市场和比特币市场风险的变化趋势大致相反,这为黄金和比特币组合使用进行套期保值提供了依据.; 叶五一孙丽萍缪柏其; 关键词：黄金 MIDAS

基于分位点回归模型的洪水概率预报方法: 2020年; 采用分位点回归模型分析洪水预报的不确定性,提供洪水预报倾向值(预报概率分布的中位数)和90%置信度的预报区间成果,实现了洪水概率预报。基于"精度-可靠性"联合评价指标对分位点回归模型计算的预报倾向值和预报区间成果进行了评估。在信江流域梅港站的应用结果表明:基于分位点回归模型提供的倾向值定值预报结果可进一步提升洪水预报的精度;同时该模型提供的90%预报区间结果具有较高的覆盖率(约90%)且离散度较小(小于0.20),表明预报区间以较窄的宽度包含了绝大多数的实测值,预报可靠性较强。; 胡义明罗序义梁忠民黄一昕蒋晓蕾

基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性被引量：1: 2019年; 构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,其平滑转换变量选取市场波动率指数(volatility index,VIX),研究了美国股市对全球若干代表性股市风险的非线性影响.研究发现平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换斜率则描述了联动性的转换速率.实证结果表明,国际股市相关性存在非线性机制转换,几乎全球股市都受到了美国股市的冲击,且在不同的分位点下,相关性在高低机制间平滑转换,转换速率各不相同,并在低分位下表现强烈,说明金融市场间的相关性主要是尾部风险的传导.将所选数据样本分为三个子样本,用所提出的平滑转换机制分位点回归模型分别对它们进行研究,结果表明危机期间与非危机期间的位置转换参数及相关性都不同,危机期间的位置转换参数明显降低了,且在低分位下的相关性明显提升,说明该模型对于研究金融市场间的动态相关性是可行的,而且外生变量VIX能对金融市场间的联动性产生显著影响.这给国际投资者和政策制定者提供了一种新的思路,即可以借助于VIX变化考虑美国经济对全球股市的影响。; 叶五一马荣贵吴遵; 关键词：分位点回归波动率指数在险价值

基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究: 随着国际一体化的发展，国际金融市场之间的联动性受到了越来越多的关注，也成为了学者们研究的热门课题.已有研究基于分位点回归模型从金融市场在险价值角度研究了市场风险之间的联动性，但是并没有考虑外生变量对联动性的影响，而且金融...; 马荣贵; 关键词：金融市场联动性分位点回归; 文献传递

应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响被引量：6: 2019年; 全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显著的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响不显著。; 叶五一李国艳缪柏其; 关键词：金融危机

广义自回归条件异方差模型的分位点回归估计: 本文主要通过对金融时间序列拟合GARCH(1,1)模型来达到研究与预测的目的,该类时间序列通常具有波动集群的特征,模型中误差项服从分布还常具有重尾分布(如t分布等)的特征,与正态分布差异较大。因此,需要采用合适的方法估计...; 凌俍操; 关键词：渐近正态性 GARCH(1,1)模型重尾分布分位点回归; 文献传递

一种基于分位点回归的风电功率波动区间分析方法: 本发明公开了一种基于分位点回归的风电功率波动区间分析方法，首先获取风电场输出功率数据；确定风电场输出功率数据的分位点；对每一个分位点采用支持向量机建立回归函数和回归模型；然后采用原对偶内点法求解各个分位点的回归模型，计算...; 孙荣富王东升施贵荣宁文元梁吉王靖然王若阳丁然徐海翔范高锋梁志峰丁华杰王冠楠徐忱鲁宗相乔颖刘梅罗欣廖晔

一种基于分位点回归的风电功率波动区间分析方法: 本发明公开了一种基于分位点回归的风电功率波动区间分析方法，首先获取风电场输出功率数据；确定风电场输出功率数据的分位点；对每一个分位点采用支持向量机建立回归函数和回归模型；然后采用原对偶内点法求解各个分位点的回归模型，计算...; 孙荣富王东升施贵荣宁文元梁吉王靖然王若阳丁然徐海翔范高锋梁志峰丁华杰王冠楠徐忱鲁宗相乔颖刘梅罗欣廖晔; 文献传递

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