搜索到308篇“ 动量策略“的相关文章
- 引入情绪的时间序列动量策略
- 2024年
- 针对近期研究指出的投资者情绪对资产定价、动量效应的显著影响,提出构建引入情绪的时间序列动量策略。具体的,以中小企业100指数成分股为实证数据,运用主成分分析法通过市场指标合成投资者情绪指数,并将情绪指数引入到时间序列动量策略的构建中,分析引入情绪之后的策略收益提升。实证结果表明:本文构建的投资者情绪指数与中小企业100指数收益率走势一致且对未来收益率存在显著影响;将情绪引入到策略的构建之后,显著增加策略的收益,且新策略收益显著超越买入-持有策略。进一步实证表明,新策略的优越性对不同长度的投资期限、不同的情绪指数构建方法以及不同的买卖信号确定方法均稳健。研究首次将投资者情绪引入到时间序列动量策略的构建中,不仅可以指导投资者资产配置的实务应用,对量化投资研究也有重要意义。
- 瞿慧王凯旋
- 关键词：投资者情绪主成分分析偏最小二乘
- 一种基于稀疏优化和Nesterov动量策略的模型剪枝算法被引量：1
- 2024年
- 随着深度学习快速发展,模型的参数量和计算复杂度爆炸式增长,在移动终端上部署面临挑战,模型剪枝成为深度学习模型落地应用的关键。目前,基于正则化的剪枝方法通常采用L2正则化并结合基于数量级的重要性标准,是一种经验性的方法,缺乏理论依据,精度难以保证。受Proximal梯度方法求解稀疏优化问题的启发,本文提出一种能够在深度神经网络上直接产生稀疏解的Prox⁃NAG优化方法,并设计了与之配套的迭代剪枝算法。该方法基于L1正则化,利用Nesterov动量求解优化问题,克服了原有正则化剪枝方法对L2正则化和数量级标准的依赖,是稀疏优化从传统机器学习向深度学习的自然推广。在CIFAR10数据集上对ResNet系列模型进行剪枝实验,实验结果证明Prox⁃NAG剪枝算法较原有剪枝算法性能有所提升。
- 周强陈军鲍蕾陶卿
- 关键词：剪枝算法
- 时间序列残差动量策略研究——来自中国A股的证据
- 自Jegadeesh和Titman(1993)提出动量效应以来,众多学者开始了对动量的研究。最初对动量的研究集中于横截面动量,基于横截面动量构建的横截面动量组合通过做多累计收益率高的股票,做空累计收益率低的股票,能够获得...
- 孙伊璠
- 关键词：FAMA-FRENCH三因子模型
- 中国A股市场的周末动量策略研究
- 本文从理论分析和实证检验两个部分对我国A股市场周末动量策略及其收益来源进行了探究。 在理论分析部分，本文梳理了周末动量策略收益形成的理论基础。特别地,基于行为金融学的前景理论分析周末动量策略收益的形成，同时将周末利好利...
- 常善嘉
- 关键词：股票市场投资收益率
- 利用股票基本面因子改进的动量策略 ——基于机器学习方法
- 随着我国资本市场的不断发展,机器学习与量化投资也逐步走入了人们的视野。因子投资作为量化投资领域中的一个方向,不论是在学术领域还是现实投资领域,一直都受到各位研究者们的青睐。其中,动量因子则是近年来最有代表性的异象之一。同...
- 尹涵
- 关键词：动量
- 增强型动量策略的构建及其在中国股票市场中的检验
- 自1990年上海交易所鸣锣开市以来，我国股票市场在短短30多年的时间里以“中国速度”实现了市值的量变和质变。A股市场从建立探索到逐步发展完善的过程中，在优化企业融资结构、提高资源配置效率、推动中国经济发展等方面发挥了非常...
- 李京
- 关键词：股票市场动量效应行为金融
- 动量策略 利用Python构建关键交易模型
- 本书作为量化交易策略入门实用指南，详细介绍了如何利用Python语言构建交易模型及回测环境，如何创建集束并导入数据，如何对回测结果进行分析，能够帮助读者快速掌握量化交易的相关知识技能，提升交易水平。这是一本实用性很强的书...
- （瑞士）安德烈亚斯·F.克列诺
- 基金交易拥挤对股票动量策略的影响研究
- 龚霞
- 资产收益率分形相关性下减速动量策略优化研究
- 袁川孟
- 动量策略中拥挤交易的优化问题研究 ——以中国A股市场为例
- 李思杰
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- 陈盛双
- 作品数：60被引量：128H指数：6
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- 王庆宗
- 作品数：3被引量：3H指数：1
- 供职机构：上海财经大学金融学院
- 研究主题：ETF 交易所交易基金 动量策略 动量 移动平均线
- 邓智杰
- 作品数：5被引量：1H指数：1
- 供职机构：上海财经大学金融学院
- 研究主题：港股 动量策略 行为金融 绩效研究 CAPM
- 张华
- 作品数：65被引量：158H指数：6
- 供职机构：华中科技大学
- 研究主题：加工参数 紫杉烷 多目标规划 宽带宽角 代理模型
- 徐元栋
- 作品数：17被引量：61H指数：5
- 供职机构：西南交通大学经济管理学院
- 研究主题：行为金融 股票市场 股市 动量效应 动量
