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递归趋势调整单位根检验与功效提升研究: 2024年; 提出2种新递归趋势调整方法,并构建引理;利用引理推论推导4种递归趋势调整模式下单位根检验量的极限分布,使用蒙特卡洛模拟方法获取检验量分位数;选取2019年1月2日至2023年2月16日上证综合指数收盘价共1000个观测值对递归趋势调整检验量进行实证研究。理论推导表明:和已有调整方法相同,新调整后变量不再含未知参数,可用于构造单位根检验量;基于递归趋势调整检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函,但与已有分布不同,需使用蒙特卡洛模拟方法重新获取分位数。模拟研究表明:第一种和第三种检验量分位数随样本容量增大而上升,第二种和第四种检验量分位数随样本容量增大而下降,但均呈现收敛趋势;和经典DF检验相比,在具有满意检验水平同时,递归趋势调整方法不但能够显著降低估计偏差,还能明显提高检验功效。实证结果表明:无论是上证综合指数对数收盘价序列还是收益率序列,递归趋势调整检验模式都能得到正确的检验结论。; 江海峰初子靖; 关键词：单位根蒙特卡洛模拟

Ng-Perron单位根检验在径流序列非平稳性分析中的应用: 2024年; 在全球气候变化和高强度人类活动的共同影响下,许多流域天然水循环过程受到破坏。径流序列呈现明显的非平稳特性,给水资源规划、管理、预测和调控带来一定的挑战。揭示径流序列的非平稳特性可以有效应对全球气候变化下的复杂水问题,对降低水文分析难度和提高径流预测精度具有十分重要的意义。研究以汾河上游兰村站为研究对象,分析该站1958-2016年年径流和月径流序列是否平稳。首先从随机水文学角度,采用Mann-Kendall检验法和小波分析法识别径流序列的趋势、突变和周期特征。在此基础上,从统计水文学角度引入Ng-Perron单位根检验方法。通过Mann-Kendall趋势检验和散点图法选择合适的检验方程,对径流序列进行广义最小二乘法(Generalized Least Squares,GLS)退势,并利用修正的信息准则(Modified information criterion,MIC)计算最优时间滞后阶数,判别径流序列是否具有非平稳性。结果显示,径流序列存在趋势、突变和周期成分,为非平稳径流序列。同时Ng-Perron单位根检验表明,该站年、月径流序列在1%显著性水平上具有非平稳特性。相较传统单位根检验方法,Ng-Perron单位根检验采用更为稳健的修正检验统计量,显著调整小样本情况下水平扭曲的现象,具有更好检验水平和功效,因而可以得到更合理的检验结果。研究成果为径流序列非平稳性检验理论的进一步改进及径流预测模型发展与应用提供参考。; 王慧方赵雪花郭秋岑武茜茜任智晶; 关键词：非平稳径流序列

高次趋势单位根检验的有限样本性质研究: 2023年; 为了深入研究高次趋势单位根检验的有限样本性质,采用仿真得到的带高次趋势项的DF单位根检验在有限样本下的临界值,并对检验的势和实际水平进行了比较分析.结果表明,检验的势和实际水平总体较好;检验势一般随趋势项阶数、自回归系数ρ以及误差项标准差σ_ε的增大而减小,随样本量和趋势项系数的增大而增大;对三次趋势项系数数量级达到误差项标准差数量级的带三次趋势项的单位根检验,在样本量大于等于200时,仿真结果出现扭曲,导致检验的势和实际水平几乎为0.; 左秀霞; 关键词：单位根检验蒙特卡罗仿真

含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验被引量：1: 2023年; 针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte Carlo模拟方法进行仿真,验证该方法的有效性。研究发现:是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响,不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判;贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置,并能提高单位根检验功效。; 卢整智施晓燕宋爱民何勇; 关键词：单位根伪检验贝叶斯因子

绿色发展下的乡村碳排放绩效评价及随机性收敛研究——基于SE-SBM与面板单位根检验被引量：1: 2023年; 随着工农业发展和乡村经济进程的不断加快,在碳中和以及绿色发展政策的推动下,城镇工业化碳排放问题得到了较好的解决与关注,而大众对于乡村生态环境保护以及碳减排发展的关注明显不足.基于2014~2020年中国30个省市农业碳排放总量的基础上,将投入变量进行更加精细化处理,将其分为产业碳源、生活碳源、生态碳源三类,通过构建SBM-Undesirable模型,计算出更为精确的碳排放绩效,并采用了面板单元根检验的方法,对各指标进行了比较.结果表明:在2011~2020年,全国农业碳排放量整体呈现增长趋势,区域内差异则有减小趋势.从5大区域的碳排放绩效结果可知,5大区域之间的农业碳排放绩效存在着差异,且差异波动较大.对总量和绩效分别进行收敛性检验,发现全国和五大区域均呈现随机性收敛.最后提出针对绿色发展下对农村碳排放绩效的政策建议,以期实现乡村振兴和绿色乡村高质量协调发展,推动经济环境良性循环.; 周泽炯张葆俊江珂鑫朱家明; 关键词：农业碳排放碳排放绩效

结构突变时间序列的贝叶斯单位根检验: 2023年; 在贝叶斯框架下检验含有多个均值与趋势双突变点的时间序列的平稳性。引入标号随机变量表示观测值所处的位置,运用贝叶斯因子模型选择的方法判断结构变点数目,对待检参数的先验设定为混合分布,采用可信区间检验序列是否存在单位根,并用蒙特卡罗模拟验证该方法的有效性,且以中国居民消费价格指数为对象进行实证研究,进一步印证了贝叶斯单位根检验在结构突变时间序列单位根检验中的优越性。研究发现:判断序列是否存在单位根时,不能忽视结构突变问题,否则会产生误判;先验设定对单位根检验影响较大,混合先验优于单一先验;中国居民价格消费指数序列在不考虑结构突变时是不平稳的,若考虑结构突变则该序列平稳;贝叶斯单位根检验克服了经典方法在有限样本单位根检验时存在有偏的问题,提高了单位根检验的功效。; 史代敏施晓燕; 关键词：结构突变贝叶斯因子单位根检验

基于单位根检验和ARMA模型的桥墩位移稳定性时间序列分析被引量：1: 2023年; 评估桥墩位移是否收敛和稳定是桥梁健康评估的重要内容。在运用全球定位系统获取桥墩三维监测位移的基础上,首先运用时间序列方法对监测数据进行处理和分析,并使用单位根检验来确定桥梁监测序列是否平稳,为了克服短期偶发因素影响,进而建立自回归移动平均模型对桥梁信号监测数据进行预测分析,最后将桥墩水平位移实测数据与模型拟合结果的残差序列进行单位根检验,以进一步确定桥墩位移的长期稳定性。工程实例表明:单位根检验表明监测序列没有时间趋势,不存在单位根,数据序列为平稳序列,具有常均值和方差;自回归移动平均模型能够较好地刻画监测数据,且具有较高的可靠性和可行性;根据平稳时间序列模型的特征,可以计算监测序列的均值和方差。; 陈刚郭鹏皮鹤孙聪李春光; 关键词：时间序列单位根检验

结构渐变条件下单位根检验的统计量研究: 2023年; 当经济统计数据呈现结构渐变特征时,经典的DF和ADF检验统计量的分布特征会有所改变。文章推导了当经济统计数据结构渐变时,DF与ADF检验式中的漂移项、时间趋势项、突变项的系数估计量渐近分布的泛函表达式,导出了漂移项t统计量的渐近分布形式。通过蒙特卡罗模拟,展示了DF检验式中漂移项t统计量的有限样本分布特征,拟合了漂移项t统计量的有限样本响应面函数,并给出临界值表,用于漂移项是否为零的检验。; 马薇刘浩; 关键词：渐近分布蒙特卡罗模拟响应面函数

重尾时间序列单位根检验方法及应用: 截至目前，诸多实证表明重尾数据广泛存在于金融，通信等领域中，如若忽略其重尾特性，降低极端事件发生概率的预期，可能会带来重大影响和损失;为能够准确描述数据“尖峰厚尾”的统计特性，需要在建模时采用对应的前提假设。另一方面，序...; 罗才臻; 关键词：股票市场单位根检验 ALPHA稳定分布

具有GARCH-normal-error时序的贝叶斯单位根检验: 2022年; 针对时间序列呈现尖峰厚尾、条件方差时变特征时,DF检验功效性较低的问题,文章基于贝叶斯理论设计了MCMC抽样算法,检验具有GARCH-normal-error时序的平稳性,并用Monte Carlo模拟仿真验证贝叶斯单位根检验的可行性与有效性,结果表明:贝叶斯单位根检验的稳健性较好,样本容量、ρ的大小及波动参数和单整程度的差异对单位根检验势的影响均不大;当ρ<0.7时,DF检验的势略高于贝叶斯方法,但当ρ> 0.7时,贝叶斯方法的势远高于DF检验;DF k检验与DFτ检验的可靠性受样本容量的影响较大。; 施晓燕施晓燕; 关键词：贝叶斯因子单位根检验势函数

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