搜索到132篇“ 投影收缩算法“的相关文章
- 体制转换下美式看跌期权定价的投影收缩算法
- 本文主要研究体制转换下美式看跌期权定价问题,该问题可以描述为二维无界区域上的变分不等问题.首先,通过期权价格和最佳实施边界的先验估计以及远场截断等技巧,将原始定价模型转化成有界区域上的线性互补问题.经过上述处理,简化后的...
- 高子涵
- 关键词：投影收缩算法
- 求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法被引量：1
- 2022年
- 考虑体制转换模型下的美式看跌期权定价问题.首先,根据该问题的特点,设计求解这类期权定价问题的半隐式差分格式;其次,基于离散化非线性系统的结构,构造求解离散系统的投影收缩算法;最后通过数值实验验证了该算法的正确性和有效性.
- 高子涵黄存昕宋海明周搏成
- 关键词：美式看跌期权差分法投影收缩算法
- 求解伪单调变分不等式的修正投影收缩算法被引量：2
- 2021年
- 本文在实Hilbert空间中改进了一种求解伪单调变分不等式的投影收缩算法。在与已有算法相同的假设条件下证明了该算法能强收敛到变分不等式的一个解。从数值实验的结果来看,修改后的算法比已有算法更有效。
- 陈艺叶明露
- 关键词：伪单调LIPSCHITZ连续投影收缩算法强收敛变分不等式
- 一种求解变分不等式的自适应惯性投影收缩算法
- 变分不等式为数学、管理科学及经济学等科研领域中的很多问题提供了一个统一的模型，很多问题都可以写成变分不等式的形式.变分不等式作为一种问题的表述模式，在数学规划中占有重要地位，与优化之间有着密切的关系.随着大数据时代的来临...
- 王雪烨
- 关键词：变分不等式弱收敛性极大单调算子
- 文献传递
- 松弛型投影收缩算法和选择性投影算法
- 论文主要是在Hilbert空间的框架下,提出并研究了两类新算法.对于定义域为单个凸函数水平集的Lipschitz连续单调变分不等式,论文提出了松弛型投影收缩算法,该算法在保持原始投影收缩算法预估迭代步与校正步参数步长不同...
- 田瀚琳
- 关键词：水平集半空间
- 文献传递
- 一种带有惯性项的投影收缩算法的研究
- 最优化是运筹学的一个重要组成部分,而以变分不等式问题所代表的非线性问题又是最优化的一个重要分支,因其贴合实际应用,故当计算机大规模应用后,变分不等式问题发展迅速,现已在国家经济决策、金融管理、机械设计等相关方面发挥着不可...
- 方兵兵
- 关键词：数学规划变分不等式惯性项投影收缩算法收敛性分析
- 文献传递
- 二次半定规划问题的改进投影收缩算法
- 2017年
- 针对求解二次半定规划问题时收敛速度缓慢,且由于二次半定规划的对偶问题的最优条件与变分不等式的投影方程等价,则可将原问题转化为求解变分不等式问题.从一个新的角度提出了求解变分不等式问题的投影收缩算法,进而解决了该二次半定规划问题.该算法通过引入一个辅助方向来进行改进,利用两次投影的方法降低了对算子的要求,进而达到更好的收敛效果.并在算子单调的条件下给出了算法的收敛性分析和证明.
- 张佐刚康程程
- 关键词：二次半定规划变分不等式投影收缩算法收敛性分析
- 拟变分不等式问题的一种投影收缩算法
- 2016年
- 本文给出了求解拟变分不等式问题的一种投影收缩算法,算法包括预测步和修正步,修正步的计算不需要做投影,在适当的假设条件下,证明了算法的全局收敛性。
- 张文伟张善美屈彪
- 关键词：拟变分不等式超平面
- 二阶锥规划的一种快速的投影收缩算法被引量：2
- 2015年
- 本文给出求解二阶锥规划问题的一种快速的投影收缩算法.在该方法中,二阶锥规划被等价转化为一个投影方程组,利用投影收缩算法求解该方程组.由于向量在二阶锥上的投影计算简单而且花费时间较少,所以该投影收缩算法快速简单.同时给出算法的收敛性分析.随机数值实验表明提出的方法快速有效,特别适合求解大规模二阶锥规划问题.
- 穆学文张亚玲
- 关键词：二阶锥规划投影收缩算法
- 求解自由边界问题的投影收缩算法被引量：5
- 2015年
- 利用线性互补方法,得到了求解自由边界问题的投影收缩算法。采用差商对问题的近似导出系数矩阵正定的线性互补问题,得到了基于不动点理论的投影收缩算法。用投影和正定性质分析了算法收敛性。并给出了的算法实现过程,数值算例验证了该方法的可行性和有效性。
- 张守贵
- 关键词：差商不动点
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- 何炳生
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- 研究主题：求解变分不等式 投影收缩算法 变分不等式 极大熵 迭代算法
- 胡劲松
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- 周岩
- 作品数：45被引量：146H指数：9
- 供职机构：青岛大学国际商学院管理科学与工程系
- 研究主题：供应链网络 变分不等式 NASH均衡 零售商 渠道
