搜索到2659篇“ 投资组合优化“的相关文章
- 投资组合优化模型及其在金融市场中的应用
- 2024年
- 随着信息技术的飞速发展,金融市场变得日益复杂多变,投资者面临着更大的风险和挑战。在这种背景下,投资组合优化模型成为管理风险和提高收益的重要工具。本文针对均值-方差模型、条件价值风险(CVaR)模型、黑-立特曼模型、多因子模型和动态投资组合优化模型等进行了深入分析,探讨投资组合优化模型在金融市场中的应用,并通过实证分析评估了各模型的有效性。旨在为投资者提供更为科学和合理的投资决策支持,以实现风险与收益的最佳平衡。
- 李敏
- 关键词：投资组合优化金融市场均值-方差模型
- 基于非洲秃鹫优化算法的模糊投资组合优化研究
- 2024年
- 实际投资组合中金融资产的收益和风险普遍存在不确定性。引入模糊变量,采用下半方差作为风险度量方式,建立均值-下半方差模糊投资组合优化模型,并采用非洲秃鹫优化算法进行求解。选取2018年1月至2023年1月期间十只股票的周收盘价数据进行实证研究,并与粒子群优化算法、蝴蝶优化算法、黑猩猩优化算法和鲸鱼优化算法等四种仿生智能优化算法进行比较。研究结果表明,非洲秃鹫优化算法能够有效求解均值-下半方差模糊投资组合优化模型,能为投资者的实际投资决策提供有价值的参考。
- 倪百秀杨子怡施明华
- 关键词：隶属度函数
- 强化学习粒子群优化算法在投资组合优化问题中的应用研究
- 在当前经济快速发展的背景下,投资成为了许多人寻求财富增长的重要途径。然而,投资固有的风险意味着错误的策略可能会导致收益减少甚至本金损失。投资组合优化是指通过构建投资组合和运用优化算法,帮助投资者确定最佳投资比例,以分散风...
- 吴昊
- 关键词：粒子群优化算法Q-LEARNING投资组合优化夏普比率
- 基于多种群协同自适应差分进化的股票投资组合优化方法
- 本发明公开了一种基于多种群协同自适应差分进化的股票投资组合优化方法，属于计算机技术领域，其通过均值‑标准差公式处理预选股票的日收盘价，得到每支预选股票的样本时间序列；采用基于动态时间规整的模糊均值聚类算法，对每支预选股票...
- 宋英杰赵高阳张斌徐远
- 基于改进Black-Litterman模型的投资组合优化
- 2024年
- 考虑到金融市场“非完全有效性”且投资者“非完全理性”,通过贝叶斯框架建立了投资者观点与多渠道信息相结合的改进Black-Litterman模型,由此确定了最优的个性化投资策略.在中国股票市场的实证研究中,利用SVM-ARIMA-GARCH模型解决了投资者观点量化的问题.对比几类参考策略,改进Black-Litterman模型所确定的最优投资策略的样本外绩效表现更加稳健,在不同市场行情下均能获得较高的夏普比率和较低的换手率.
- 黄羿蒋文正
- 关键词：BLACK-LITTERMAN模型贝叶斯框架投资组合优化
- 考虑最大安全收益的DEA投资组合优化策略
- 2024年
- 在动荡的市场环境中,控制破产风险是投资者进行稳健投资的前提。本文将安全第一准则中的破产概率约束放缩,构造出最大安全收益指标,并将其作为既定产出指标纳入方向距离函数DEA效率评价模型中,通过两次DEA效率评价实现了股票筛选和权重分配的投资组合全过程优化。实证结果表明,本文构建的考虑最大安全收益的DEA投资组合优化策略得到的最优投资组合在风险和收益上的综合表现显著优于市场投资组合,验证了优化策略的有效性。
- 段美莹
- 关键词：投资组合优化安全第一准则数据包络分析
- 基于非洲秃鹫优化算法的ESG投资组合优化研究
- 2024年
- 在可持续性发展的背景下,本文将ESG理念纳入传统均值–方差模型中,由此建立了考虑分散化目标的投资组合优化模型。为减少模型的解陷入局部最优,本文通过AVOA算法求解目标函数所确定的最优策略在中国股票市场上的样本外绩效表现稳健。
- 杨梦凡黄羿
- 关键词：ESG投资组合优化
- 不同风险度量下的正则化投资组合优化模型及策略研究
- 孙可欣
- 基于风险调整后收益的投资组合优化策略研究
- 2024年
- 本文深入探讨了基于风险调整后收益的投资组合优化策略。在理论层面,本文阐述了风险调整后收益的概念、计算方法及其在投资组合优化中的重要性。实证方面,通过选取金融市场历史数据,构建了以风险调整后收益为核心指标的投资组合优化模型,并与传统投资策略进行对比分析。研究结果显示,基于风险调整后收益的优化策略在平衡收益与风险方面表现出显著优势,能够为投资者提供更加稳健和可持续的投资回报。此外,通过具体的案例分析,进一步验证了优化策略在实际应用中的有效性,以期为丰富投资组合优化的理论体系和思路提供一些决策参考。
- 路冰洁
- 关键词：投资组合优化夏普比率金融市场信息比率
- 基于非合作博弈的投资组合优化 ——平行DEA短期量价选股优化
- 投资组合优化问题一直是经济学家研究的热点问题,对维护金融稳定和推动经济发展具有重要意义。当前投资组合优化问题中研究最广的领域是股票市场。在股票市场中,现有的研究主要利用基本面数据来建立长期投资组合优化模型。由于基本面数据...
- 罗钦
- 关键词：投资组合优化成交量价格波动
相关作者
- 张鹏
- 作品数：40被引量：96H指数：5
- 供职机构：武汉科技大学管理学院
- 研究主题：投资组合 投资组合优化 均值-方差 极大代数 M
- 赵慧敏
- 作品数：36被引量：191H指数：9
- 供职机构：中山大学管理学院
- 研究主题：投资组合优化 有限合伙制 资产定价 实证研究 高维
- 高岳林
- 作品数：204被引量：825H指数：14
- 供职机构：北方民族大学
- 研究主题：粒子群优化 全局优化 差分进化算法 投资组合 粒子群优化算法
- 张鹏
- 作品数：9被引量：40H指数：3
- 供职机构：武汉理工大学经济学院
- 研究主题：投资组合优化 动态规划方法 模糊投资组合 交易成本 均值
- 曾永泉
- 作品数：17被引量：112H指数：6
- 供职机构：华中师范大学社会学院
- 研究主题：投资组合优化 投资组合 均值-方差 政府 博弈
