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中国汽车产业及其影响因素关系的研究——基于VAR模型的脉冲响应和方差分解被引量：2: 2021年; 通过对1983~2018年中国汽车产量及其相关影响因素统计数据进行整理和分析,并构建向量自回归(VAR)模型,从社会经济、资源环境、生产研发能力3个方面分析对中国汽车产量变化的影响。采用单位根检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解4种方法,系统阐述了各影响因素对中国汽车产量变化的影响。结果表明:居民消费水平和全员劳动生产率是汽车产量变化的格兰杰原因,而且对汽车产量的影响较为显著和持久;汽车产量的变化受自身扰动项的冲击影响呈现递减的趋势。; 李洪庆王军雷康凯刘磊; 关键词：汽车产业 VAR模型脉冲响应函数方差分解

中国住房市场波动的影响因素研究——基于租金收益率的方差分解被引量：5: 2019年; 基于资产定价的视角,本文通过将标准的动态戈登增长模型和传统的住房使用成本模型相结合,建立了一个关于住房市场租金收益率的动态住房使用成本模型。该模型将租金收益率分解为购房的预期资金成本、预期购房相对于租房的风险溢价和预期未来租金增长率三个部分的现值之和。进一步,本文将该模型应用于京沪广深四大城市的季度数据,并使用方差分解方法来考察国内住房市场动态波动的影响因素及其相对重要性。本文结果表明,资金成本变动在四大城市的住房市场波动中为最重要的影响因素,而租金在住房市场波动中虽然存在着一定的影响作用,但并不如资金成本显著。此外,本文还发现,不能直接观测得到的购房相对于租房的风险溢价也是影响国内住房市场的一个不可忽视的重要因素。值得注意的是,近年四大城市居民租房面临的风险相对于购房正日益上升。; 陈思翀陈英楠; 关键词：方差分解

互联网渗透、物流效率与中国网络零售发展——基于VAR模型的脉冲分析与方差分解被引量：23: 2018年; 近年来,随着国内贸易流通体制改革的逐步深化、网络强国战略和"互联网+"行动计划付诸实施,我国网络零售逐渐呈现蓬勃发展势头,并将对零售业结构优化和传统零售企业转型升级产生深远影响。根据发达国家流通产业发展经验,网络零售的可持续发展主要受制于互联网渗透水平和物流效率。在网络零售交易成本最优化、扩展的二级CES生产函数理论逻辑基础上,利用我国网络零售业相关时间序列数据构建VAR模型,就互联网渗透水平、物流效率对网络零售发展的影响进行脉冲响应分析和方差分解发现,我国网络零售发展与互联网渗透水平、物流效率之间存在较为稳定的均衡关系;互联网渗透水平和物流效率均会将其受到的外部冲击传递到网络零售系统并产生积极促进作用,但网络零售对互联网渗透水平的脉冲响应较之物流效率更加敏感和显著;互联网渗透水平的贡献率远远超过了物流效率的贡献率,互联网渗透水平是影响网络零售发展最主要的因素。因此,为推动我国网络零售可持续发展,必须进一步加强零售业网络基础设施建设,提高网络传输效率,提升网络服务水平,降低交易成本,提高交易效率,增强零售服务国际竞争力;进一步提高互联网渗透率和网络零售技术研发水平,优化网络零售消费结构,提升网络零售消费质量;加快完善电子商务物流和配送体系,逐步提高网络零售绩效,构建网络化、数字化、智慧化、智能化的网络零售物流体系;逐步优化网络零售规制体系与相关制度安排,规范网络零售商及利益相关者行为,占据跨境电子商务规则制高点,为我国网络零售商嵌入全球价值链和全球供应网络夯实基础并提供保障。; 李怀政; 关键词：网络零售物流效率 VAR模型

我国对外承包工程与出口贸易关系研究——基于VAR模型的脉冲响应与方差分解被引量：10: 2018年; 基于我国1992~2015年对外承包工程与出口贸易的时间序列数据构建了VAR模型,并就对外承包工程与货物出口、服务出口和技术出口的内在关系,进行了脉冲响应分析和方差分解。实证结果表明:(一)我国货物出口、服务出口和技术出口均带动了对外承包工程;但对外承包工程对货物出口和技术出口产生了替代效应,对服务出口产生了带动效应。(二)出口贸易带动对外承包工程的贡献率由大到小依次为货物出口、服务出口和技术出口;对外承包工程对技术出口的替代效应相对较大,对服务出口的带动效应相对较小,且对货物出口的替代效应很有限。最后,通过实证结果为缓解出口困境、实现我国对外合作与出口贸易的利益最大化提出了政策建议。; 吕荣杰张冰冰张义明; 关键词：对外承包工程货物出口

我国物流成本和GDP的关系研究——基于VAR模型的脉冲响应函数和方差分解被引量：2: 2013年; 利用Eviews软件对1991-2012年间我国社会物流总成本与GDP数据进行平稳性检验,协整检验,并建立VAR模型,在VAR模型基础上对物流成本和GDP取对数后的一阶差分进行了脉冲响应分析和方差分解分析。脉冲响应研究结果显示:GDP对社会物流总成本的响应大于社会物流总成本对GDP的响应,且随着时间滞后期数的递增,冲击效应逐步减弱,最终趋向稳定状态;方差分解分析显示:GDP对社会物流总成本的贡献程度大于社会物流总成本对GDP的贡献程度,二者有较大的差异。; 李梅; 关键词：社会物流成本 GDP VAR 脉冲响应函数方差分解

基于会计现值模型的中国股票市场收益率可预测性及方差分解: 本文鉴于红利指标的不稳定性,基于会计现值模型,用含盈利指标的向量自回归系统对上海股票市场指数收益率进行预测,并分析非预期收益率的影响因素。分析结果表明,尽管盈利指标具有一定的预测作用,但并没有显示出预想的比红利指标更好的...; 蔡伟宏唐齐鸣; 关键词：可预测性向量自回归方差分解; 文献传递

我国非农产业对城市化贡献率的实证分析——基于VAR模型和方差分解被引量：2: 2012年; 文章通过构建城镇化率和二、三产业从业人员比例的VAR模型,利用方差分解技术,实证分析非农产业对城镇化的贡献,结果发现三个变量之间存在长期动态协整关系,第二产业对城镇化的贡献率较低并且在长期内处于小幅度波动的状态,第三产业对城镇化的贡献在分析期内始终是增长的,但是增长缓慢,目前还没有成为城镇化发展的主体动力。; 郭志仪张耀东; 关键词：城镇化非农产业 VAR模型方差分解贡献率

外汇储备与其相关因素的协整研究——方差分解被引量：1: 2011年; 本文从微观角度分析了影响外汇储备的主要因素有:进口额、出口额、外商直接投资、实际有效汇率、M2以及利率等因素,利用协整方法验证了它们之间存在长期均衡关系,并分析外汇储备在这些影响因素的短期冲击下的变化,最后对得出的结果进行分析。; 娄慧敏; 关键词：外汇储备方差分解

环境规制、技术进步与出口贸易扩张--基于我国28个工业大类VAR模型的脉冲响应与方差分解被引量：16: 2011年; 基于我国28个工业大类的时间序列数据构建了VAR模型,并就环境规制、环境技术进步对出口贸易扩张的影响,进行了脉冲响应分析和方差分解。实证结果表明,我国工业出口贸易扩张与环境规制、环境技术进步之间存在稳定的长期均衡关系;出口贸易扩张对环境技术进步的脉冲响应较之环境规制更为敏感和显著,环境技术进步是影响出口贸易扩张的最主要因素。从而认为,后经济危机时期实行合理的环境规制仍然十分必要,并就健全与贸易有关的环境规制政策与制度,促进环境技术进步,铸造出口贸易环境竞争优势,贯彻环境友好型出口贸易战略等提出了对策与建议。; 李怀政; 关键词：环境规制脉冲响应方差分解

我国房地产市场货币政策中介指标的选择——基于VEC模型的脉冲响应和方差分解被引量：4: 2011年; 从长期的调控效果来看,货币供应量作为房地产市场货币政策中介指标仍具有一定的合理性,而利率指标则存在与调控目标背离的可能性。本文基于VEC模型的脉冲响应分析表明,货币供应量增量对房地产价格指数有一个较长期的影响,贷款利率对房地产市场的影响则极其有限。在方差分解中,除了房地产业自身的需求惯性外,对房地产价格指数贡献最大的宏观经济指标是货币供应量,其次是利率。; 杨群; 关键词：房地产市场货币供应量利率

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