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新常态下我国股市有效性研究——基于股指方差比检验的分析被引量：1: 2017年; 本文基于经典方差比检验方法,利用三种代表性指数15年来的数据对我国股市有效性进行实证研究,并以2012年为界分析新常态前后市场状态的差异。结果表明,我国股市中长期内非有效,且在新常态下正趋于向更有效、更完善的状态发展。; 伍君月; 关键词：弱式有效性方差比检验

基于Wild Bootstrap方差比检验的REITs市场有效性研究——以香港为例被引量：3: 2015年; 基于有效市场假说(EMH),使用Wild Bootstrap方差比检验法研究REITs市场的有效性。首先,阐述有效市场假说的基本原理,建立Wild Bootstrap方差比检验模型;之后,以香港为例,选取恒生REITs指数(HSRI)和恒生综合指数(HSCI),从纵、横向角度分别进行总体和滑动方差比检验;最后,根据检验结果和实际情况判断REITs市场的有效性,得出研究结论和投资建议。在REITs市场有效性研究中引入了Wild Bootstrap方差比检验法,为相关研究提供了新的方法与研究视角。研究表明,香港REITs市场尚未达到弱式有效,市场有效性有待加强。; 张红孙煦; 关键词：REITS 方差比检验 WILD BOOTSTRAP方法

我国创业板市场弱式有效性的实证分析——基于Wild Bootstrap方差比检验被引量：4: 2014年; 本文根据市场有效性假说,采用Wild Bootstrap方差比方法,基于创业板价格指数(399006)和创业板综合指数(399102),对我国创业板市场的有效性进行研究。研究结果表明,我国创业板市场具有弱式有效性。; 王红陈帅; 关键词：弱式有效性 WILD

基于Wild Bootstrap方差比检验的外汇市场有效性研究被引量：2: 2012年; 人民币兑主要货币的汇率收益分布呈现尖峰厚尾性质,因而基于正态性假设的市场有效性检验方法不适合我国外汇市场。本文尝试运用无正态性假设要求,且具有良好小样本性质的WildBootstrap方差比检验方法,通过全部样本和滑动子样本窗,对汇改后我国外汇市场的弱式有效性进行检验。研究表明,人民币兑美元和港元市场均尚未达到弱式有效,而人民币兑日元和欧元市场已经达到了弱式有效。; 林怡坚; 关键词：外汇市场 BOOTSTRAP方法

中国股指期货市场信息有效性研究——基于方差比检验的方法被引量：4: 2012年; 股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。; 徐成波颜虎阮成; 关键词：信息有效性方差比检验金融研究

多元资产均值方差比检验: 常用的变异系数(CV)和夏普比例(SR)统计量只有渐近分布,只具有大样本的性质,在进行检验时要求检验的样本数据量达到一定的规模。而均值方差比(MV)在小样本数据量的情况下同样可以获得精确的分布。本文在Bai(2008)提...; 钱有程; 文献传递

中国权证市场有效性的方差比检验被引量：6: 2008年; 中国资本市场是否弱式有效一直是争论的热门话题,它具有很重要的理论价值和实践意义。本文利用方差比检验方法来对中国权证市场的弱式有效进行实证研究。结果显示:中国权证市场不符合随机游走假设,即权证市场未达到弱式有效。; 杨勇达庆利; 关键词：权证实证检验

我国证券市场有效性的Wild Bootstrap方差比检验被引量：30: 2006年; This paper introduces the theory of market efficiency simply and surveys various methods and results of week form market efficiency test of China.Then we test the sample and propose to test the week form market efficiency test of China using the wild bootstrap variance ratio test which has been found to exhibit better small sample properties.The results are conducted with moving sub-sample windows and found that Shanghai market has been efficient of week form but Shenzhen market hasn’t been efficiency of week form.; 刘维奇史金凤; 关键词：方差比检验 WILD BOOTSTRAP方法

沪深股市月股价指数变动的方差比检验分析被引量：1: 2006年; 基于沪深股市自建立以来的月A股价指数序列,采用方差比检验法,对两市A股股价指数是“随机游走”,还是存在“均值回复”的假设进行实证分析。一般性数据分析结果表明沪深两市的A股月收益序列都不是一个白噪声过程;方差比检验的经验结果不能拒绝沪市A股月股价指数随机游走的假设;但拒绝了深市的这一假设;而且随着采样间隔q的增加,两市A股收益的方差比有着不同的变化趋势。; 陈科; 关键词：A股随机游走方差比检验

异方差回归中的广义方差比检验(英文)被引量：1: 2003年; 在同方差假设之下 ,线性模型在回归分析的理论与应用方面起着突出的作用 ,很受许多研究工作者的青睐 .然而 ,回归模型中同方差性这一标准假设不一定总是成立的 .因此我们考虑了用一类基于似残差的方法来检验异方差情形下线性模型拟合观测数据的情况 .本文既给出了大量的模拟 ,又给出了实际数据作为应用的例子 .效果都很好 .; 田茂再何灿芝; 关键词：异方差

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