搜索到362篇“ 最小风险同变估计“的相关文章
- Pareto分布形状参数的最小风险同变估计被引量：2
- 2017年
- 在加权p,q对称损失函数下,对实际中广泛应用的两参数Pareto分布,当刻度参数已知时,用参数估计方法,研究了形状参数的最小风险同变估计的形式和性质.得到了最小风险同变估计的一般形式,又经由该参数的广义Bayes估计,得到了最小风险同变估计的精确形式,并证明了这一最小风险同变估计具有最小最大性,从而它也是该参数的最小最大估计,由此将Pareto分布形状参数的最小风险同变估计、广义Bayes估计以及最小最大估计联系起来.
- 徐宝王宇廷马艺光
- 关键词：PARETO分布最小风险同变估计BAYES估计
- 第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性
- 2012年
- 利用多元正态分布和gamma分布定义了另一种形式的多元t分布,称为第二类多元t分布,并研究了第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性问题.
- 卫飚
- 关键词：多元T分布二次损失函数存在性
- 一类刻度参数指数分布族参数的最小风险同变估计被引量：1
- 2008年
- 对Parsian(1996)与Jozani(2002)所研究的一类刻度参数指数分布族c(x,n)θ-νe-T(x)/θ,利用文献[1]提出的p,q对称熵损失函数L(θ,δ)=θp/δp+δq/θq-2(p,q>0),用参数估计方法,研究了刻度参数θ的最小风险同变估计与Bayes估计,并得到了它们的一般形式与精确形式,最后应用积分变换定理证明了Parsian(1996)未曾讨论的问题,即θ的最小风险同变估计具有最小最大性.
- 徐宝付志慧
- 关键词：最小风险同变估计BAYES估计
- 一类正态线性模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性被引量：4
- 2001年
- 研究了一类正态线性模型参数的一致最小风险同变 (UMRE)估计的存在性 .这类模型包含了正态方差分量模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型以及似乎不相关回归方程组等 .在这类模型、仿射变换群、二次损失或矩阵损失下 ,分别导出了回归系数的线性可估函数、协方差阵V和 (trV) α(α>0已知 )的UMRE估计存在的充分必要条件 .利用这些结果可导出文献中有关 (扩充 )增长曲线模型和似乎不相关回归方程组中估计回归系数的结果 ,并把协方差阵V和trV的UMRE估计不存在的充分条件发展成充分必要条件 .此外 ,导出了方差分量模型中参数的UMRE估计存在的充分必要条件 .
- 吴启光杨国庆
- 关键词：矩阵损失正态线性模型
- 下记录值样本下广义指数分布族的参数估计
- 2020年
- 以下记录值作为样本,讨论了广义指数分布族F(x;θ,λ)=(1-e-λx)θ参数的Bayes估计、经验Bayes估计以及最小风险同变估计,最终总结出作为样本的下记录值以及Bayes统计的优势与实际意义。
- 许莹
- 关键词：BAYES估计经验BAYES估计最小风险同变估计
- 一种对称损失下Pareto分布形状参数的贝叶斯分析
- 在实际应用中,两参数Pareto分布被广泛接受.本文中将在Bayes理论框架下,当刻度参数已知时,基于加权对称损失函数研究双参数Pareto分布中的形状参数的估计形式及其性质.在Bayes统计框架下,本文将从各种估计之间...
- 王宇廷
- 关键词：PARETO分布BAYES估计可容许性最小风险同变估计MINIMAX估计
- Gumbel分布分位数的广义置信区间
- 2018年
- 基于最小风险同变估计,给出Gumbel分布分位数广义枢轴量的表达式,进而得出分位数的广义置信区间,并通过抽样得到其分位数0.95广义置信区间的置信水平.模拟结果显示,分位数广义置信区间的实际置信水平与0.95非常接近.与相关文献方法进行比较,结果表明该方法结果更优.
- 喻雪范永辉
- 关键词：最小风险同变估计分位数广义置信区间
- Gumbel分布中参数的广义置信区间
- Gumbel分布是极值分布的主要类型之一,极值分析的主要目的之一是估计分位数xp.在水文统计中,称xp为重现期是T=1/1-p的重现水平;在风险管理中,xp为VaR，表示在未来某一特定的一段时间内证券组合损失超过xp的概...
- 喻雪
- 关键词：最小风险同变估计分位数广义置信区间
- 一种加权对称损失函数下一类指数分布模型参数的估计被引量：6
- 2011年
- 对刻度参数指数分布模型c(x,n)θ-νe-T(x)/θ提出了一种新的损失函数——加权p,q对称熵损失函数L(θ,δ)=θp/pδp+δq/qθq-2(p,q>0,q<ν),并用它研究了刻度参数θ的估计.得到了参数θ的最小风险同变估计与Bayes估计的一般形式与精确形式,这两种估计形式比已有文献中相应形式更为简捷.证明了参数θ的最小风险同变估计具有最小最大性以及它的Bayes估计具有不变性,这是已有文献在其它损失函数下未曾讨论的问题,由此扩充了刻度参数指数分布模型c(x,n)θ-νe-T(x)/θ参数估计的内容.
- 徐宝姜玉秋滕飞
- 关键词：最小风险同变估计BAYES估计不变性
- 基于熵损失和记录值样本的指数分布模型参数的估计被引量：1
- 2011年
- 文章在熵损失函数下,基于记录值样本,得到了指数分布参数的最小风险同变估计、Bayes估计和经验Bayes估计,并给出了数值模拟例子。
- 邢建平
- 关键词：最小风险同变估计熵损失函数记录值
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- 徐宝
- 作品数：48被引量：94H指数：6
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- 研究主题：BAYES估计 可容许性 贝叶斯估计 可容许估计 不变性
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- 作品数：212被引量：582H指数：12
- 供职机构：吉林师范大学数学学院
- 研究主题：BAYES估计 渐近正态性 极大似然估计 可容许性 二行动线性决策问题
- 王德辉
- 作品数：76被引量：344H指数：10
- 供职机构：吉林大学数学学院
- 研究主题：BAYES估计 熵损失函数 可容许估计 参数估计 统计推断
- 夏娜
- 作品数：6被引量：2H指数：1
- 供职机构：北京工业大学应用数理学院
- 研究主题：H N 广义线性模型 刻度参数 最小风险同变估计
- 赵世舜
- 作品数：25被引量：79H指数：6
- 供职机构：吉林大学数学学院
- 研究主题：序约束 BAYES估计 两样本 先验分布 最大似然估计
