搜索到88篇“ 极值指数“的相关文章
- 极值指数的分布式矩率估计量
- 2023年
- 基于分治算法和矩率估计量构造了分布式矩率估计量并证明其相合性和渐近正态性.
- 罗心艺彭作祥
- 关键词：分治算法渐近正态性
- 极值指数的分布式矩率估计量的大样本性质
- 进行极值分析时通常需要处理大型数据集,此类数据集可能存储在多台机器中,本文针对分组储存的数据,基于分治算法和矩率估计量,构造了极值指数的分布式矩率估计量,并在二阶正规变换条件下研究了其大样本性质.设{Xn,n 1}是相互...
- 罗心艺
- 关键词：分治算法相合性
- 一类位置不变的极值指数估计量
- 2023年
- 本文提出了一类位置不变的重尾极值估计量,γ∧n(k_(0),k,r)=1/k_(0)∑_(i=1)^(k_(0))(1/r((X_(n-i,n)-X_(n-k,n)/X_(n-k0,n)-X_(n-k,n))^(r)-1))/1+r/k_(0)∑_(i=1)^(k_(0))(1/r(((X_(n-i,n)-X_(n-k,n))/(X_(n-k 0,n)-X_(n-k,n))^(r)-1))其中:γ>0,k 0是小于k的正整数.得到了此位置不变极值估计量的弱相合性和渐近正态性,并根据其渐近展开式得到k 0的最优选择.
- 蒲钰瑶陈守全
- 关键词：渐近正态性
- 极值指数估计量和分位数估计量的渐近性质
- 本文主要探讨一类位置不变重尾极值估计量和两类分位数估计量的渐近性质.设{Xn,n ≥1}是一列独立同分布的随机变量序列,其共同的分布函数为F(x),利用X1,n≤…≤Xn,n的顺序统计量X1,…,Xn来构造极值指数估计量...
- 蒲钰瑶
- 关键词：正则变换渐近正态性
- 基于伪估计量与协变量的极值指数估计
- 极值指数作为极值理论的重要研究对象常被用来描述分布的厚尾程度.极值指数的估计也因此受到众多统计学家的关注,并被广泛应用于保险、精算、金融等领域.本文主要将重尾指数估计量的随机门限替换为非随机门限,得到了伪估计量,然后建立...
- 刘洋
- 关键词：极值指数渐近正态性协变量
- 两类重尾极值指数估计
- 本文主要讨论两类重尾极值指数估计量的渐近性质.设{Xn,n≥1}是一列独立同分布的随机变量序列,利用X1,…,Xn的顺序统计量X1,n≤…≤Xn,n构造两类极值指数估计量,从理论上证明两类估计量的相合性与渐近正态性,并通...
- 张绿云
- 关键词：重尾分布极值指数渐近性质正则变换
- 一类重尾极值指数估计被引量：1
- 2021年
- 提出了如下一类重尾极值指数估计γ_(n)^((β1,β2))(k)={(β2-β1)[x∧^((β1))(k)/x∧^((β2))(k)-1]^(-1)+1-β1}^(-1)其中x∧^((β))(k):=1 k∑_(i=0)^(k-1)(X_(n-i,n)/X_(n-k,n))^(1-β)证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误差最小的情况下,给出了γ_(n)^((β1,β2))(k)中调节参数k的最优选择.
- 张绿云陈守全
- 关键词：渐近正态性极值指数
- 删失样本下的极值指数估计
- 2021年
- 应用删失回归方法,给出了重尾分布极值指数的一种估计量,得到了这种估计量及其对应极值分位数估计量的渐近正态性.数值模拟结果显示,新估计量的均方误差较现有估计量明显减小.
- 朱雅楠陈守全
- 关键词：极值指数重尾分布
- 随机右删失样本下的三类极值指数估计
- 针对可以完整观测的样本,学者们已经提出了非常多的极值指数估计量,并证明了这些估计量具有良好的渐近性质.然而,当来自重尾分布的样本数据是随机右删失时,已有的针对删失样本的估计量,仍面临偏差和均方误差急剧增大的问题.鉴于此,...
- 朱雅楠
- 关键词：极值指数估计量重尾分布
- 基于块方法与协变量的两种极值指数估计
- 通过样本来估计总体所对应分布函数的极值指数是极值理论研究的重要内容.极值指数的估计也被广泛应用于金融、保险、天气等各个领域之中.本文提出了两种不同类型的极值指数估计量,并从理论上证明了它们的渐近性质,包含渐近正态性、渐近...
- 吴树礼
- 关键词：极值指数块方法协变量渐近正态性
相关作者
- 彭作祥
- 作品数：120被引量：240H指数：8
- 供职机构：西南大学数学与统计学院
- 研究主题：英文 渐近正态性 极值分布 估计量 极值
- 欧阳资生
- 作品数：78被引量：298H指数：10
- 供职机构：湖南商学院财政金融学院
- 研究主题：纯保费 VAR 极值 广义PARETO分布 WIENER过程
- 刘维奇
- 作品数：225被引量：1,225H指数：16
- 供职机构：山西财经大学经济学院
- 研究主题：城市化 投资者情绪 重尾分布 尾指数 实证研究
- 何腊梅
- 作品数：12被引量：24H指数：3
- 供职机构：四川大学数学学院
- 研究主题：状态估计 极值指数 超过数点过程 极值 非线性系统
- 刘传递
- 作品数：5被引量：4H指数：1
- 供职机构：西南大学数学与统计学院
- 研究主题：极值指数 极值指标 非平稳高斯序列 几乎处处收敛 高斯
