搜索到96篇“ 美式看跌期权“的相关文章
- 体制转换下美式看跌期权定价的投影收缩算法
- 本文主要研究体制转换下美式看跌期权定价问题,该问题可以描述为二维无界区域上的变分不等问题.首先,通过期权价格和最佳实施边界的先验估计以及远场截断等技巧,将原始定价模型转化成有界区域上的线性互补问题.经过上述处理,简化后的...
- 高子涵
- 关键词：投影收缩算法
- 广义Black-Scholes方程下基于深度神经网络算法的美式看跌期权定价
- 期权作为一种典型的金融衍生品,能够起到对冲市场风险的作用,进而为投资者实现套期保值的目标。美式期权相较于欧式期权而言,在行权时间上具有一定的灵活性,因此在实际市场中更受投资者的青睐,但我国期权市场起步较晚,尤其是美式期权...
- 谭有胜
- 关键词：CAPUTO分数阶导数美式期权定价
- 基于永久美式看跌期权临界标的价格的量化择时策略研究
- 从上个世纪七十年代开始,计算机信息技术迅猛发展,越来越多的研究者利用计算机信息技术进行量化投资,因此量化投资也得到了很大的发展。然而现有的投资策略大部分集中于技术分析或投资者情绪分析等单一指标的分析,利用其实现超额收益日...
- 唐丽蓉
- 关键词：融券交易投资者情绪
- 美式看跌期权的若干数值方法研究
- 本文主要研究美式看跌期权的有效数值方法。首先从美式期权定价最简单的结构化方法入手，接着探讨基于Black-Scholes方程的期权定价方法，并揭示不同方法之间的联系。然后在比较已有研究方法的基础上，提出了一个带随机波动率...
- 张立媛
- 关键词：美式看跌期权定价BLACK-SCHOLES方程随机波动率
- 一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式
- 2021年
- 为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
- 王术袁芳
- 关键词：BLACK-SCHOLES方程永久美式期权看跌期权期权定价公式微分方程
- 分数布朗运动下美式看跌期权的有限差分法
- 在早先学者们对期权定价模型的研究中，几何布朗运动是经常需要考虑的重要因素。随着定价理论的不断完善，同时为了使期权定价模型可以更加适用于实际交易中，引入了分数布朗运动的概念，并很快又将混合分数布朗运动纳入研究范围中。本文主...
- 曹的
- 关键词：美式看跌期权数值解法有限差分法分数布朗运动
- 美式看跌期权的两点Geske-Johnson近似定价法
- 2018年
- 在分数Black-Scholes模型下，应用两点Geske-Johnson定价法推导连续支付红利为常数的美式看跌期权的近似公式．首先假定期权没有提前实施，其价格为对应欧式看跌期权的价格；再将期权的实施时刻指定为两个时刻，通过中性风险定价法推导价格公式，然后利用两点Geske-Johnson定价法得到美式看跌期权价格的近似公式．最后给出一个数值算例，结果显示Hurst参数和到期日对价格的影响．
- 林汉燕
- 关键词：美式看跌期权
- CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法被引量：1
- 2018年
- 作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了算法的有效性.
- 郭宗怀胡兵徐友才
- 关键词：CEV模型美式看跌期权显式差分格式收敛性
- 双跳跃仿射扩散模型的美式看跌期权定价被引量：10
- 2017年
- 美式期权是一类具有提前实施权利的奇异型合约.2000年Duffie等人提出了一类双跳跃仿射扩散模型,假定标的资产及其波动率过程具有相关的共同跳跃,且波动率过程的跳跃大小服从指数分布.文章扩展了该模型,允许波动率过程的跳跃大小服从伽玛分布,并在具有跳跃风险的随机利率环境下研究美式看跌期权的定价.应用Bermudan期权和Richardson插值加速方法给出了美式看跌期权价格计算的解析近似公式.用数值计算实例,以最小二乘蒙特卡罗模拟法检验文章结果的准确性和有效性.最后,分析了常利率与随机利率情形下波动率过程中的相关系数对期权价格的影响.结果表明,相关系数对美式期权价格的作用是反向的.文章结果可以应用于利率与信用衍生品的定价研究.
- 邓国和
- 关键词：美式期权MONTE
- 欧式看跌期权的实证研究及带红利美式看跌期权的定价
- 在期权的研究中,最具开创性的要数第一次给出了期权定价解析模式的Black和Scholes,他们于1973年推导出著名的期权定价公式Black-Scholes(B-S)方程[1].1973年之后,许多学者做了很多工作,包括...
- 周小芳
- 关键词：B-S模型有限差分法欧式看跌期权
相关作者
- 宋海明
- 作品数：8被引量：19H指数：3
- 供职机构：吉林大学数学学院
- 研究主题：美式看跌期权 BLACK-SCHOLES模型 有限差分法 美式期权定价 有限元方法
- 朱本喜
- 作品数：12被引量：11H指数：2
- 供职机构：吉林大学数学学院
- 研究主题：有限差分法 美式看跌期权 BLACK-SCHOLES模型 方程组 有理插值
- 李莉英
- 作品数：17被引量：57H指数：4
- 供职机构：重庆交通大学理学院
- 研究主题：收益共享 供应链协调 第三方物流 交易费用 美式期权
- 徐友才
- 作品数：19被引量：44H指数：5
- 供职机构：四川大学数学学院
- 研究主题：收敛性 差分格式 稳定性 守恒 对称正则长波方程
- 余湄
- 作品数：59被引量：160H指数：7
- 供职机构：对外经济贸易大学
- 研究主题：投资组合 通货膨胀 外汇储备 实证研究 资本市场
