搜索到90篇“ 衍生资产“的相关文章
- 衍生资产在指数增强基金中的应用研究
- 股票市场指数是反映金融市场和国民经济繁荣程度的晴雨表,指数增强投资兼具被动跟踪指数和主动管理的性质,能够为投资者带来有望优于指数的收益和风险控制,对于资产管理具有重要意义。为了解决传统指数增强基金中增强效果不稳定,系统性...
- 谢辰琛
- 关键词：衍生资产组合优化
- 用基础资产作为衍生资产的信用基础的区块链系统
- 本发明设计了一种用基础数字资产来作为衍生数字资产的信用基础的区块链系统，它为更为复杂和定制化的奖惩机制提供了支持，同时强化了信用在奖惩机制中的基础性作用，因而最终就能够通过这种更有效的奖惩机制来使得区块链系统中那些信用良...
- 胡晓东
- 文献传递
- 不完全金融市场中基于最优对冲的衍生资产定价被引量：2
- 2008年
- 研究了一个不完全的二期金融市场中的衍生资产定价问题,给出衍生资产在二阶矩最小意义下的最优对冲资产组合,证明了该组合的期望收益等于衍生资产的期望收益,并利用其确定了衍生资产的理论价格。当问题退化为普通二叉树模型时,用一般两期模型得到的最优对冲资产组合就是完全复制资产组合,结论与二叉树模型的结论一致。最后给出了计算期权价格的例子。
- 曹晓华潘杰
- 关键词：二叉树模型
- 最优投资与衍生资产定价问题研究
- 本书运用随机控制、随机过程统计、Monte Carlo模拟等工具和技术，对若干最优投资、衍生资产定价、实物期权、金融计量等问题进行了深入研究，得到了一系列对投资者和风险管理人员具有参考意义的理论成果。
- 杨超军著
- 关键词：金融投资最佳化
- 金融期货与远期定价的虚拟衍生资产偏微分方法研究被引量：7
- 2007年
- 本文提出"虚拟衍生资产"的金融工程概念;通过这种思想,在无风险套利原理下,利用Black-Scholes偏微分方程及其通解,推导出金融期货、远期的定价模型。
- 陈晓杰黄志刚邹辉文
- 关键词：期货远期
- 垂直投影与非完全市场条件下的衍生资产定价
- 2006年
- 利用垂直投影理论确定非完全市场条件下,标的资产价格遵循鞅过程的衍生资产最优风险对冲策略,然后通过扩展投影理论,研究基于标的资产及其衍生资产价格信息的资产定价与风险对冲问题,得到最优混合交易策略和该衍生资产的近似市场定价.
- 陈金龙
- 关键词：衍生资产
- 多区间触发型衍生资产的定价
- 近年来,各大金融机构相继推出某些与黄金、石油、汇率等挂钩的触发型理财产品,这些产品都可以归结为多区间的触发型衍生资产。在Cox-Ross-Rubinstein模型中,作者以黄金衍生资产为例,利用随机漫步反射原理,给出了此...
- 李昶何穗
- 文献传递
- 基于公司资本定价模型的证券衍生资产——“认股权证”的理论价值修正被引量：8
- 2006年
- 林凯黄志刚
- 关键词：公司资本证券所公司证券无风险收益率标的证券
- 非完全市场衍生资产的相关定价法研究被引量：5
- 2004年
- 主要研究非完全市场条件下欧式衍生资产的定价问题.利用Hilbert空间的投影理论,首先将Luenberger提出的相关定价法及Bertsimas等人提出的e-套利定价法与向量空间的投影问题联系起来,证明相关定价法与e-套利定价法的一致性及最相关资产的存在性问题,然后利用随机动态规划法研究离散时间和连续时间情形欧式衍生资产的风险对冲策略和定价问题,最后得到确定欧式衍生资产最优风险对冲策略所满足的偏微分方程及相应的近似定价。该微分方程在完全市场条件下与Black＿Scholes方程完全一致.
- 陈金龙张维
- 关键词：衍生资产随机动态规划
- 非完全市场衍生资产定价方法研究被引量：1
- 2001年
- 利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题。首先介绍了经典的无套利定价方法 ,指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性。然后把无套利定价思想推广到了非完全市场 ,提出了衍生资产的ε -套利定价方法和区间定价方法。最后通过算例进一步说明经典的套利定价方法是区间定价法和ε-套利定价方法的特殊情况 ,区间定价方法和ε -套利定价方法是经典的套利定价方法的推广 ,既适用于完全金融市场 ,又适用于非完全的金融市场。
- 刘海龙孙国忠
- 关键词：衍生资产金融市场
相关作者
- 刘海龙
- 作品数：192被引量：1,379H指数：20
- 供职机构：上海交通大学
- 研究主题：证券投资 流动性 证券市场 商业银行 期权
- 陈金龙
- 作品数：174被引量：760H指数：14
- 供职机构：天津大学
- 研究主题：供应链金融 企业 过度投资 上市公司 供应链
- 孙国忠
- 作品数：12被引量：73H指数：5
- 供职机构：沈阳大学工商管理学院
- 研究主题：EVA 经济增加值 权益成本 衍生资产 保险
- 侯成晓
- 作品数：5被引量：13H指数：3
- 供职机构：中国社会科学院研究生院
- 研究主题：金融创新 互联网金融 衍生金融工具 互联网 金融自由化
- 李昶
- 作品数：5被引量：8H指数：2
- 供职机构：华中师范大学
- 研究主题：期权定价 保险精算 外汇期权定价 外汇期权 社会管理创新
