搜索到1907篇“ 证券组合投资“的相关文章
- 证券组合投资的交易策略挖掘方法、系统、设备及存储介质
- 本发明提供一种证券组合投资的交易策略挖掘方法、系统、设备及存储介质，方法包括：S1，获取证券组合历史交易数据库，其中每个交易为一组项目，将项目按照量化因素和分类因素形成项目集，将因素的值域划分为不同的区间；将项目中一对因...
- 张天平周璟李建
- 文献传递
- 不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法
- 2016年
- 在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不允许卖空证券组合投资模型的实例进行计算求解,数值结果显示该算法是可行有效的。
- 田振明宋馨雨
- 关键词：证券组合内点算法
- 基于遗传–蚁群算法的证券组合投资优化研究
- 2016年
- 基于Markowitz资产组合理论,综合考虑证券投资的风险和收益,建立证券组合投资的多目标规划模型,融合遗传算法和蚁群算法应用于上述模型的求解。具体地,将具有快速全局搜索能力的遗传算法产生的问题初始解转化为蚁群算法的初始信息分布,再对蚁群进行遗传操作,最后利用蚁群算法的并行性、正反馈机制、求解效率高的特征寻求最优解。实验结果表明:上述两种算法的融合在求解质量和效率上均优于单独的遗传算法或蚁群算法。
- 王慧颖衣梦涵刘昊
- 关键词：证券组合投资多目标规划遗传算法蚁群算法
- 基于带决策者偏好多目标优化的证券组合投资研究被引量：2
- 2015年
- 对证券投资者而言,投资的收益和风险是其关注的两个主要方面。多目标优化方法可以得到大量的不同投资组合,而投资者往往仅对其中的部分重要投资组合感兴趣,这就需要投资者花费大量的精力选择其感兴趣的投资组合。利用带决策者偏好的多目标优化算法KR-NSGA-II对投资收益和风险进行多目标优化,并通过实证分析进行了验证。从实验结果可以看出,KR-NSGA-II仅搜索投资者感兴趣的投资组合,从而节省了投资者进行选择的大量时间。
- 李章晓宋薇张兴义
- 关键词：多目标优化遗传算法
- 改进的PSO算法及其在证券组合投资中的应用被引量：1
- 2014年
- 粒子群优化算法(PSO)作为一种进化计算技术,已经广泛运用到了各个行业领域中。基于不同应用领域的具体要求,人们也针对不同的技术特点对PSO进行了改进。针对PSO算法在证券组合投资中的应用要求,提出一种改进的PSO算法,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,证实该算法在实际证券组合投资中的实用性。
- 吴喆珺
- 关键词：PSO优化算法证券组合投资
- 不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法被引量：1
- 2013年
- 在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上,通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性,建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型;分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿,得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理;最后给出了一个具体的数值实例.
- 田振明
- 关键词：证券组合容差
- 证券组合投资决策的均匀试验设计优化研究
- 试验设计是数理统计中的一个重要的分支,是关于试验与分析的统计理论,是进行科学研究的重要工具。各种试验设计与数据处理方法,是以概率论、数理统计等数学理论知识为基础的。本文介绍了均匀设计的理论以及配方均匀设计在证券组合投资决...
- 夏燕
- 关键词：组合投资决策数据包络分析
- 文献传递
- 考虑决策者心理账户的证券组合投资模型研究
- 组合投资是金融市场上各类投资活动的核心,是不确定条件下的投资决策问题,是经济领域的一个重要分支。组合投资决策的核心问题是在不确定的环境下寻找收益和风险之间的平衡。传统的组合投资理论与模型多是以期望效应理论为基础建立的,假...
- 于淑静
- 关键词：心理账户损失规避
- 文献传递
- 基于理想有效解分析的证券组合投资模型研究
- 2012年
- 证券投资问题通过数学建模大多转化为多目标优化问题,而求解这些多目标优化问题,目前还没有有效的方法。本文提出在PSO算法中加入惩罚项,同时对局部极值与全局极值作进一步的调整,使PSO算法适用于求多目标优化问题理想有效解,该算法为证券组合投资分析提供了一种全新的途径,最后结合实际数据,利用Matlab语言编程仿真求解并取得了良好的效果。
- 莫愿斌赵新泉向书坚
- 关键词：证券组合投资交易费用多目标优化PSO算法
- VaR理论模型在证券组合投资中实证分析
- 2011年
- 目前我国的证券投资市场还存在众多不规范的地方,加强金融市场尤其是证券交易市场的风险管理势在必行。目前在国际市场上存在着很多的风险测量的方式,其中VaR模型已成为金融市场上非常重要的测量方式。首先介绍了关于证券组合投资的基本概念及面临的主要风险,再介绍了VaR模型的主要计算方式、优缺点以及VaR模型主要的获取方法。最后重点分析了在VaR约束下使用方差-协方差法的投资组合决策。
- 何煦
- 关键词：VAR证券投资组合
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- 唐小我
- 作品数：657被引量：6,421H指数：42
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院
- 研究主题：供应链 组合预测 组合证券 证券投资 组合证券投资
- 马永开
- 作品数：188被引量：1,773H指数：24
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院
- 研究主题：证券组合 实证研究 组合预测 供应链 证券组合投资
- 赵玉梅
- 作品数：18被引量：50H指数：4
- 供职机构：蚌埠学院
- 研究主题：证券组合投资 区间数 线性规划模型 线性规划 VAR
- 陈收
- 作品数：230被引量：2,473H指数：26
- 供职机构：湖南大学工商管理学院
- 研究主题：上市公司 企业绩效 实证研究 资本结构 企业
- 田振明
- 作品数：29被引量：62H指数：5
- 供职机构：广州中医药大学
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