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深度学习视角下限价指令簿信息含量研究: 2024年; 指令驱动市场中,限价指令簿是集中反映交易者意图和市场流动性的重要信息载体.量化评估限价指令簿微观特征的信息含量,是深入探究市场动态的基础,对于股票价格精准预测、市场效率有效评估等方面有重要意义.本文利用我国股票逐笔指令流数据重构了实时演化的限价指令簿,并基于深度学习模型,在多档位价格以及成交信息的基础上,同时纳入从横向时间维度衡量的指令流增量信息以及从纵向空间维度衡量的指令流存量信息,通过预测多个微观结构变量综合探讨了限价指令簿特征的信息含量.实证结果表明,相比于成交数据,未成交的指令流数据蕴含了更为丰富的有效信息,在预测微观指标方面展现出显著优势.随着预测窗口期的延长,这种信息优势变得更为突出,凸显了指令流数据在市场分析与预测中的重要地位.然而,成交数据信息传递效率更高,可以为市场指标的预测提供互补信息,两个特征的组合使用可以有效提升预测性能,该结论在对于股票自身特征的异质性分析中依然稳健.另外,价格档位与跨资产效应对于特征信息含量具有显著影响,因此在指令流数据挖掘过程中需要审慎选择市场深度以及充分考虑市场环境因素.; 刘志东杨濯; 关键词：市场微观结构限价指令簿信息含量

基于动态限价指令簿价格形成与交易执行研究: 现代证券交易市场主要存在报价驱动和指令驱动两种交易机制,由于信息传递范围广、透明度高等特性,指令驱动机制逐渐成为主流。我国证券交易市场采用连续指令驱动模式,交易者通过提交或取消委托指令进行证券交易活动。在此过程中大量的指...; 王超; 关键词：市场微观结构限价指令簿

一种基于限价指令簿的动态高频量化交易方法: 本发明公开了一种基于限价指令簿的动态高频量化交易方法，包括步骤：数据预处理；使用股票未来三秒中间价来刻画价格变化，并标记为上涨、平稳和下跌，构成样本；使用基于改进样本不平衡方法生产平衡的生成样本，包括：生成新的样本；检查...; 王燕华

面向限价指令簿趋势预测的深度特征融合方法研究: 随着金融交易市场的迅速发展,互联网金融和移动金融逐渐成为投资交易的新型金融业务模式,这给投资者带来了极大便利的同时,也使得金融市场的交易数据呈爆炸式增长。在金融资产的交易过程中,订单流的限价指令信息形成了限价指令簿。投资...; 吕雪瑞; 关键词：金融时间序列限价指令簿

基于状态依赖Hawkes过程的我国股市限价指令簿事件激励效应研究被引量：3: 2022年; 指令驱动市场中,交易者对委托指令的提交和撤销往往表现出非平稳性和集聚性特征。量化评价限价指令簿事件间的激励关系,是探究限价指令簿动态演化的基础,指导交易者行为决策的重要参照。本文利用我国股票逐单委托数据重建了实时演化的限价指令簿,基于状态依赖Hawkes过程分析了不同市场状态下各类限价指令簿事件的自激励和互激励效应。共采用三种不同设定的状态依赖Hawkes过程模型进行实证分析,并探讨了我国股市中交易者的行为特征。实证结果表明,总体上我国股市中限价指令簿事件的自激励效应强于互激励效应,且不同市场状态下存在显著差异。激进事件所产生的互激励效应更为强烈,通过激进程度划分事件类型更能反映事件冲击和交易者的信息学习行为。; 刘志东赵致远; 关键词：限价指令簿

面向限价指令簿趋势分析的网络集成模型: 2021年; 为了更好地分析限价指令簿(LOBs)的趋势,文中提出面向LOBs趋势分析的网络集成模型(NEM-LOB).模型融合2个长短期记忆(LSTM)子模型和1个卷积神经网络(CNN)子模型.一个LSTM子模型可通过LOBs的分布信息捕捉全局时间依赖性,另一个LSTM子模型可通过LOBs和订单流的动态信息捕捉全局动态性.CNN子模型通过LOBs的事实信息提取局部特征.最后,结合3个子模型,提取特征以获得预测结果.在FI-2010数据集上的实验表明NEM-LOB通过引入订单流信息,能对LOBs进行更好的趋势分析.; 吕雪瑞张莉; 关键词：订单流

股票限价指令簿中间价格趋势预测模型研究: 随着经济的蓬勃发展和金融科技的不断革新，证券市场的智能化程度逐渐提高，量化交易有着广阔的发展前景。中国股票市场采用指令驱动的交易方式，股票限价指令簿（LimitOrderBook，LOB）是投资者发掘市场有效信息以及做出...; 朱容萱

限价指令簿高频动态演化建模与优化交易执行研究: 由于透明度高、信息传递快等特性,指令驱动机制被越来越多的证券交易所所采用。随着计算机与通讯技术的飞速发展,高频金融大数据的获取和分析成本显著降低,限价指令簿作为最详细和全面的市场信息载体,成为市场微观结构研究的重要研究对...; 赵致远; 关键词：限价指令簿市场微观结构价格冲击交易策略

限价指令簿的趋势预测方法及预测系统: 本发明涉及一种限价指令簿的趋势预测方法及预测系统,包括以下步骤：获取限价指令簿的数据，对所述限价指令簿的数据做预处理，获得预处理后的数据；构建堆叠残差门控循环单元神经网络，使用预处理后的数据对神经网络进行训练，获得训练后...; 张莉吕雪瑞屈蕴茜王邦军

一种限价指令簿趋势预测装置、方法、设备及存储介质: 本申请公开了一种限价指令簿趋势预测装置、方法、设备及存储介质，包括：数据预处理模块，用于对训练数据集进行归一化；训练数据集包括限价指令簿的事实信息数据和分布信息数据、限价指令簿和订单流的动态信息数据，以及对应的用于表示价...; 张莉吕雪瑞赵雷王邦军; 文献传递

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