搜索到2006篇“ 随机波动模型“的相关文章
- 混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略
- 2024年
- 针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工资是随机的。基于终端财富预期效用最大化标准,在CARA效用函数下,通过建立相应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,求解出最优投资策略,并利用数值算例分析主要模型参数对最优投资策略的影响。结果表明:风险规避系数的增大会导致投资者对股票的投资比例下降,利率风险和波动风险对DC型养老金的最优投资策略有显著影响。所得结果对基金管理者具有一定的指导作用。
- 邵艳宇夏登峰费为银明健
- 关键词：动态规划方法
- 基于随机波动模型的医疗器材需求预测仿真被引量：1
- 2023年
- 采用目前方法对医疗器材需求进行预测时,没有考虑样本数量对预测结果的影响,导致MSE值高的问题。提出基于随机波动模型的医疗器材需求预测方法,首先通过随机波动模型SV-t对医疗器材时间序列进行分析整理,掌握其波动特征,然后利用灰色模型和神经网络模型的互补性建立灰色神经网络组合模型,再采用果蝇算法对组合模型进行优化,最后将医疗器材数据输入到优化后的预测模型中,完成对医疗器材需求的预测。实验结果表明,所提方法能够得到较低的MSE值。
- 杨子琳陈家清
- 关键词：随机波动模型医疗器材
- 随机波动模型最大值的极限定理
- 2023年
- 考虑一类经典的随机波动模型,其波动性由平稳的对数高斯随机序列进行刻画.假设该高斯随机序列相关系数函数rn满足lim_(n→∞)rnln_(n)=r∈[0,∞],利用点过程的相关方法,证明了几个关于该随机波动模型最大值及次序统计量的极限定理,推广了文献中存在的一些经典结论.
- 宋欣潼钱程谭中权
- 关键词：极限定理随机波动模型
- 基于混合随机波动模型下的DC型养老金最优投资策略
- 邵艳宇
- 基于BP神经网络和Heston随机波动模型对鸡蛋价格预测的研究
- 鸡蛋因富含多种氨基酸而广受人们欢迎,是人们日常生活中蛋白质的重要来源,在居民消费中占有重要地位。我国是世界上最大的鸡蛋生产国和消费国,截至2020年我国鸡蛋年产量为3512.85万吨,约占世界40%。除此之外,鸡蛋期货于...
- 马先慧
- 关键词：ARIMA模型BP神经网络模型
- HMC算法在随机波动模型上的应用
- 金融时间序列的波动长久以来是热门的研究方向,如果可以对波动进行合理地建模与分析,则可为投资者提供提供关于收益与风险的提示和参考,具有一定的现实意义。目前的波动模型主要分为两类,一类是ARCH类模型,另一类是随机波动模型。...
- 熊思儒
- 关键词：随机波动模型
- 双杠杆门限广义双曲线随机波动模型及其应用研究
- 波动性是金融市场风险度量的指标之一,能够用来刻画金融资产变化的不确定性,是人们进行资产投资、购买金融产品、预测金融风险时考虑的重要依据之一.为了捕捉金融市场及其衍生市场的多重波动特征和时变跳跃性,本文构建了双杠杆门限广义...
- 张琳斐
- 关键词：贝叶斯分析
- 一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法
- 本发明公开了一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法，包括以下步骤：S1模型和路径模拟；S2美式期权定价的短期渐近展式方法；S3数值实验；S4得出结论。本发明与现有技术相比的优点在于：通过假设两个方差因子之间...
- 张素梅廖梓浩刘盼妮赵俊
- 文献传递
- "一带一路"倡议前后干散货运价指数波动特征研究——基于广义双曲线非对称随机波动模型
- 2022年
- 对航运市场中干散货运价指数收益率序列构建了广义双曲线偏t分布非对称随机波动模型,并运用MCMC方法对模型进行估计,进而对"一带一路"倡议前后干散货航运市场波动特征进行了比较研究.实证结果表明:与倡议提出前比较,倡议提出后干散货运价指数收益率序列呈现左偏态,波动水平有增大趋势,波动的持续性和聚集性稍有减弱,干散货市场非对称杠杆效应有所下降,尖峰厚尾性更加突出,波动噪音有所减少.
- 张琳斐陈家清王仁祥
- 关键词：一带一路贝叶斯分析
- 随机波动模型和违约风险下具有相对绩效关心的最优再保险投资策略被引量：1
- 2022年
- 研究了在随机波动和违约风险下具有相对绩效的最优再保险和投资问题.假设保险公司允许购买比例再保险,其余额可以投资在由无风险资产、违约债券和价格过程满足平方根因子过程的风险资产组成的金融市场.特别地还考虑到了反馈时间的延迟.然后基于随机控制方法,推导出了最优策略和相应值函数的封闭表达式.最后通过数值实验说明了模型参数对最优再保险和投资策略的影响,对不同目标准则下的最优策略进行了比较,进一步揭示了参数的影响.
- 张欣茹马世霞慕蕊
相关作者
- 张世英
- 作品数：453被引量：4,659H指数：36
- 供职机构：天津大学管理与经济学部
- 研究主题：金融市场 时间序列 复杂系统 变结构 SV模型
- 李汉东
- 作品数：44被引量：281H指数：10
- 供职机构：北京师范大学系统科学学院
- 研究主题：持续性 时间序列 实证研究 随机波动模型 已实现波动
- 刘庆富
- 作品数：69被引量：950H指数：17
- 供职机构：复旦大学经济学院
- 研究主题：期货市场 现货市场 股指期货 随机波动模型 价格发现
- 苏卫东
- 作品数：14被引量：115H指数：6
- 供职机构：天津大学管理与经济学部
- 研究主题：随机波动模型 长记忆 上海股市 持续性 金融风险
- 魏宇
- 作品数：107被引量：1,258H指数：23
- 供职机构：西南交通大学经济管理学院
- 研究主题：极值理论 金融市场 后验分析 VAR SPA检验
