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基于ACD模型的沪深300股指期货交易策略研究: 我国的金融衍生品市场起步较晚、发展较慢，沪深300股指期货合约于2010年4月16日由中金所推出，它为我国期货产品种类增添了多样性，为投资者提供更多选择，也为期货市场的完善和发展奠定坚实的基础，提高了市场的流动性和活跃度...; 周胜楠; 关键词：ACD模型股指期货交易策略

ACD模型的分位数估计及其在市场流动性中的应用研究: 随着金融市场的不断变化，市场流动性在发展中显得越来越重要，市场参与者与管理者也更加明确地意识到流动性的不可或缺性。在一个市场具有充足的流动性时，交易者能够以更加合理的价格快速交易，使得市场价格连续且平稳。而在流动性不足的...; 王晓琛; 关键词：高频金融数据 ACD模型

基于CQR估计的ACD模型及其在股市的应用: 近年来,金融市场中交易模式的创新和金融产品的丰富使得金融高频数据成为了当下的研究热点。由于金融市场中的交易都是随机的,所以产生了变化的不规则的交易时间间隔(也称持续期)数据,这其中包含了大量的市场微观结构信息(如时变性、...; 赵明明; 文献传递

ACD模型自加权LAD估计的渐近性质: 2020年; 针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其应用于青岛海尔和宝信软件这两只股票的价格持续期建模.; 傅可昂吴梦雪黄炜王江峰; 关键词：相合性渐近正态性

联合估计函数方法及其在ACD模型上的应用: 有效性是参数估计的重要课题,基于Fisher信息量最大的联合估计函数方法是一类新颖的估计方法,不仅能提供有效估计,还能结合各种准则的估计方法而减少方差.自回归条件持续期（Autoregressive Conditiona...; 施小文; 关键词：金融市场

基于SLAD估计的ACD模型及其在沪深股市中的应用研究: 随着计算机技术的进步和发展，数据存储和记录的成本越来越低，人们可以获得金融市场上每笔交易的实时数据，即获得采样频率越来越高的数据，这些数据常被称为高频数据或超高频数据。然而高频数据交易的非等间隔使得传统的计量经济模型并不...; 吴梦雪; 关键词：股票市场高频数据 ACD模型

基于ACD模型的黄金期货市场持续期研究: 持续期（也称交易间隔）是认识微观结构和市场交易行为的一个重要变量，在某种程度上，它能反映市场交易者的决策过程，有助于了解交易过程的动态变化。本文着眼于商品期货市场，以市场微观结构理论为基础，对黄金期货市场的（价格、交易量...; 张琦丽; 关键词：黄金期货市场持续期

脂肪移植治疗DNCB诱导ACD模型小鼠的实验研究被引量：1: 2017年; 目的探究脂肪移植治疗2,4-二硝基氯苯(DNCB)诱导变应性接触性皮炎(allergic contact dermatitis,ACD)模型小鼠的效果及其可能机制。方法采用DNCB复制ACD小鼠模型,随机分成A(脂肪移植治疗组)、B(假手术治疗组)、C(药物治疗组)、D组(自然修复组),观察脂肪移植对ACD小鼠的治疗效果。2周后处死小鼠,取背部皮损处全层皮肤组织,苏木精-伊红染色法染色观察各组小鼠皮肤组织病理改变;实时荧光定量聚合酶链反应(q RT-PCR)检测皮损中白介素10(IL-10)、白介素17(IL-17)、干扰素-γ(IFN-γ)的表达。结果 A、C组可以观察到表皮厚度恢复正常,角质层变薄;B、D组无明显改变。RT-PCR检测发现A、C组皮肤组织中IL-10和IL-17 m RNA水平低于D组,IFN-γm RNA较D组升高(P<0.05),而B与D组比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论脂肪移植可降低皮损中IL-10和IL-17的表达,促进IFN-γ产生,减轻皮损炎症。; 旷翎贾晓敏冯浩伍博徐晓芃; 关键词：脂肪移植变应性接触性皮炎

基于ACD模型的股指期货市场流动性研究被引量：3: 2016年; 利用沪深300股指期货连续合约的高频数据,采用参数估计的方法运用R软件对数据进行处理,消除其日模式并建立ACD模型.还加入了市场微结构噪声,探讨交易量持续期的信息传递机制.实证分析表明,在选取样本中,价格波动和交易量与股指期货市场流动性显著正相关,交易量持续期与股指期货市场流动性显著负相关,信息交易增加导致流动性降低,进而为投资者进行决策提供一定的参考.; 杨靖阳张艳慧; 关键词：高频数据股指期货流动性

中国股指期货市场流动性度量研究 ——基于ACD模型的高频数据分析: 我国的证券市场长期以来是一个单边市场,投资者只能在股市上涨时获利。为了使投资者有更多盈利的机会,需要发展多种金融工具,股指期货就是其中一种。股指期货具有多种功能,包括套期保值、投机套利等,能够为投资者提供更多的盈利模式,...; 殷将; 关键词：ACD模型高频数据股指期货流动性; 文献传递

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