公共文化服务平台

搜索到186篇“ CIR模型“的相关文章

基于CIR模型的地铁客流弹性分析: 2024年; 为量化地铁系统的弹性,从客流的角度提出基于Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型的客流弹性指标。以单个或多个车站为对象,通过CIR模型模拟其在短期内进站客流和换乘客流的波动行为,并依此量化客流弹性。此外,讨论多车站的客流弹性与其各组成车站的内在关联。研究表明:客流弹性指标能够定量描述扰动后的客流恢复过程;中间车站的客流具有波动小、弹性高的特征;换乘车站的客流具有波动大、弹性低的特征;多车站的客流弹性与其中最大客流车站的弹性呈正相关,而多车站的客流弹性在其中小客流车站的弹性及客流量影响下呈现3种不同情况。; 徐玉萍侯明超; 关键词：轨道交通 CIR模型

标准布朗运动驱动的 CIR 模型梯形数值方法: 2024年; 本文针对标准布朗运动驱动的Cox–Ingersoll–Ross (CIR)模型探讨了梯形数值方法的强收敛性。通过Lamperti变换, 将CIR模型转换为具有局部Lipschitz条件的漂移项和具有全局Lipschitz条件的扩散项的新方程. 在适当的条件下,证明了新方程梯形数值方法的保正性和强收敛阶,并通过 Lamperti 逆变换得到了CIR模型数值解的强收敛阶。最后,利用数值模拟结果验证了理论分析。; 陈凯旋; 关键词：随机微分方程 CIR模型

基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究: 2024年; 在假设波动率服从均值回复过程的条件下,探讨了具有随机利率的4/2随机波动率模型下的期权定价问题。首先,基于4/2随机波动率模型提出4/2-CIR随机混合模型,并利用快速傅里叶变换方法推出4/2-CIR随机混合模型下的欧式期权定价公式。其次,通过数值分析的方法,对比4/2随机波动率模型与4/2-CIR随机混合模型的定价结果,分析新模型的定价性能,并运用交叉验证法,对模型中参数进行敏感性分析。最后,选取上证50ETF期权数据进行实证分析。研究发现:随机利率对模型定价结果具有显著影响;期权价格对利率的波动率参数不敏感,而对其它参数都较敏感;与经典B-S模型及4/2随机波动率模型相比,4/2-CIR随机混合模型的定价误差更小,定价结果更接近真实值。; 郭精军马爱琴张翠芸; 关键词：期权定价快速傅里叶变换

时间分数阶 CIR 模型下回望期权的定价问题: 2024年; 本文主要研究了时间分数阶 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 模型下回望期权的定价问题。传统的 CIR 模型由于其对长期记忆效应的忽视,已无法充分描述金融市场中的一些复杂现象。因此,本文引入了时间分数阶导数,以捕捉金融市场中更为复杂的动态特性。在研究过程中,本文首先利用 It^o 引理和 ∆-对冲原理对时间分数阶 CIR 模型进行了数学推导,建立了回望期权定价的理论框架。然后,本文在时间方向与空间方向上使用了有限差分方法对定价公式进行了数值离散处理。最后,本文进行了数值实验,数值实验的结果验证了所提出方法的有效性。; 杜云康许作良; 关键词：时间分数阶期权定价

平稳CIR模型的参数估计: 利率是金融市场参与者使用资金的价格,在国民经济运营中起着重要作用.CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型常作为一种随机过程模型用于描述利率在未来时间内的变动情况,并在量化金融风险与决策管理中得到了广泛应用.考...; 冯秀峰; 关键词：最小二乘估计极大似然估计数值模拟

中国货币市场短期利率的CIR模型及其参数估计的期望方差法: 2023年; 为了研究中国货币市场短期利率的动态规律,本文用CIR模型对瞬时利率的演化过程建模。对于模型中存在的未知参数,采用期望方差法建立估计量;并进一步选取银行间质押式7天回购利率(R007)数据作为瞬时利率的近似替代,得到CIR模型中参数的估计值;最终借助CIR模型给出中国货币市场短期利率的动态变化规律。; 李文利王岩于慧; 关键词：CIR模型短期利率参数估计中国货币市场

随机环境下平稳CIR模型的参数估计: 金融数学领域中，Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型主要针对利率演化进行描述，并将期限结构视为随机过程.平稳CIR模型(又称SCIR模型)是由平稳过程驱动的CIR模型.目前，关于CIR模型和平稳CIR模型的...; 吴方滢; 关键词：金融数学随机环境最小二乘估计

混合分形Heston⁃CIR模型下的美式期权定价及模拟: 2022年; 为了刻画标的资产呈现出的“波动率微笑”和“长相依”等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动H∈34((,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston⁃CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的解的存在唯一性,并研究了利率方程的Euler格式离散化的强收敛性。最后,用最小二乘Monte Carlo算法对美式看跌期权进行数值模拟验证模型的有效性。; 郭精军汪育兵白亚楠; 关键词：美式看跌期权

股价泡沫的逆CIR模型研究: 2022年; 按照股价泡沫的定义,泡沫识别的本质是一个联合检验问题,面临着二难逻辑困境.不少学者因此尝试绕开泡沫定义,通过假设投机的行为特征来直接提出对应的泡沫价格随机过程模型,然后围绕这些模型的统计性质来创建识别方法.然而,目前的随机过程模型对泡沫形态的限制性较强,忽略了很多的泡沫形态,导致泡沫识别的灵敏度不高.另外,大部分模型缺乏对泡沫崩溃风险率的动态建模,使得对泡沫的实时预警缺乏理论支持.为了克服传统模型的这些不足,本文提出了一个新的股价泡沫模型.由于该模型的解服从倒数化的Cox-Ingersoll-Ross(CIR)过程,简称为逆CIR泡沫模型.该模型经济学意义明确且形式简约,便于估计.本文证明,该模型兼容传统泡沫模型的非线性风险溢价和价格暂态超指数膨胀特征.同时还证明,逆CIR模型能够解释传统模型所无法解释的泡沫实证效应——泡沫崩溃前的1)"暴雨前寂静"现象;2)"高位滞涨"现象.另外,此模型包含内生且具有明确经济意义的泡沫崩溃风险率,可作为实时预警指标.本文给出了崩溃风险率的计算方法——求解高斯超几何函数方程.对我国股市2015年泡沫崩溃的风险率实证估计表明,该模型具有良好的识别和预警效果.; 林黎郑海涛覃筱; 关键词：股价泡沫风险预警

混杂CIR模型的统计推断及应用: 利率是金融市场中的重要影响因素，研究利率模型的统计性质有利于发挥利率在调节宏观经济运行，维护金融安全和支持经济发展中的作用.本文主要研究了混杂C IR模型的统计性质，并用该模型来刻画上海银行间同业拆借利率的长期特征.　　...; 孟雨晴; 关键词：商业银行同业拆借利率 EM算法

相关作者