搜索到161篇“ ERLANG(2)风险模型“的相关文章
- 带干扰的广义泊松风险模型与Erlang（2）风险模型的最优预防策略
- 在经典风险模型当中,索赔过程为泊松过程。然而均值等于方差是泊松过程的一个非常重要的性质,这样就可以认为风险事件和相应的索赔事件是等价的。但是在实际经营中,保险公司的保险理赔事务难以具备这样的性质,风险事件与相应的索赔事件...
- 周瑾
- 相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题（英文）
- 2017年
- 本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索赔额的联合分布为有理分布时该方程的解.本文的结论深化了精算学中一些已有研究成果.
- 杨龙邓国和
- 关键词：ERLANG(2)风险模型
- Copula相依的Erlang(2)风险模型
- 2015年
- 本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时,破产概率满足的积分-微分方程及其解.
- 王淑玲崔雅彬郭东星
- 关键词：积分-微分方程ERLANG(2)风险模型
- 广义Erlang(2)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文)
- 2015年
- 研究了广义Erlang(2)风险模型,利用Lagrange展开定理得出了初值为零时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用概率论证的方法进一步得出了初值大于零时破产时和破产前索赔次数的联合密度.最后,用两个例子来说明前面的结论.
- 李彦红赵春明张春生
- Erlang(2)风险模型在多发点过程上的推广
- 随着现代保险业务和其他行业结合越来越紧密，古典风险模型的的实用性受到的极大地挑战，为了更贴近实际，本文将古典风险模型进行两方面变形和推广，一是假定模型发生的一次“跳”对应多次索赔，二是假定索赔时间间隔服从Erlang(2...
- 徐浩
- 关键词：保险业务
- 文献传递
- 带干扰的带利率Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu函数(英文)
- 2014年
- 主要考虑带干扰的带利率的Erlang(2)风险模型的阈值分红策略,推导出此模型下的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.
- 闫海肖吕玉华
- 关键词：GERBER-SHIU函数积分微分方程
- 不带利率Erlang(2)风险模型的联合概率
- 2013年
- 研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产前瞬时盈余和破产时的赤字的联合概率。
- 余国胜
- 关键词：ERLANG(2)风险模型赤字
- 两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率被引量：2
- 2013年
- 本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的情形下,证明了广义Lundberg方程有且仅有三个正的实数根,由此并结合破产概率满足的积分–微分方程组,给出了破产概率的Laplace变换.
- 王后春
- 关键词：破产概率积分-微分方程LAPLACE变换
- 关于Erlang(2)风险模型的若干结论
- 2012年
- 考虑一类具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型,探讨了该模型下的函数M(x,y;b)满足的积分-微分方程及其边界条件以及M(x,y;b)的积分方程,并通过该积分方程得到了函数M(x,y;b)连续可微的条件。
- 高萍
- 关键词：ERLANG(2)风险模型积分-微分方程
- 常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值被引量：2
- 2012年
- 研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
- 余国胜
- 关键词：常利率ERLANG(2)风险模型
