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中央高校基本科研业务费专项资金(2011TS033)

作品数:3 被引量:6H指数:1
相关作者:张春晓蹇明宜娜张娜肖爽更多>>
相关机构:华中科技大学湖北交通职业技术学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇盈余
  • 1篇盈余管理
  • 1篇盈余管理方式
  • 1篇税率
  • 1篇跳扩散模型
  • 1篇期权定价方法
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇契约
  • 1篇模糊环
  • 1篇模糊环境
  • 1篇扩散
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇差分方法

机构

  • 3篇华中科技大学
  • 1篇湖北交通职业...

作者

  • 2篇蹇明
  • 2篇张春晓
  • 1篇陈爱香
  • 1篇宜娜
  • 1篇肖爽
  • 1篇张娜

传媒

  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇经济数学
  • 1篇长江大学学报...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2011
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法
2015年
不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较.
肖爽蹇明陈爱香蹇贝
关键词:交易费用期权定价
Black-Scholes期权定价模型的五点式混合差分方法被引量:6
2011年
研究了欧式看涨期权定价问题的差分方法,将Black-Scholes方程等价代换为标准抛物型偏微分方程,在时间方向上采用前、后差商,空间方向上采用五点差分格式,再引入参数θ建立一个稳定的混合差分格式.根据Von Neumann条件证明了该格式的稳定性及收敛性,并通过数值计算的实际应用,结果表明该算法适用于到期日较长的期权定价.
蹇明宜娜张春晓
关键词:期权定价BLACK-SCHOLES模型
正负2方向模型下的盈余管理方式和水平研究
2014年
针对盈余管理问题,通过引入管理层经营能力和契约合同考核指标2个因子,改进已有的模型,建立了一个综合考虑了正负2方向的盈余管理方式和水平的新模型,得到了应计项目盈余管理的最优水平、真实活动盈余管理的最优水平以及最优股东监督水平的理论表达式,研究了真实活动盈余管理与应计项目盈余管理方式之间的关系、税率水平与企业股东(投资者)最优监督水平之间的关系、税率变动与2种盈余管理水平之间和盈余管理总水平之间的关系,真实活动最优盈余管理水平与应计项目最优盈余管理水平之间的关系。
邹从义张娜张春晓
关键词:盈余管理税率契约
共1页<1>
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