广西壮族自治区自然科学基金(2013GXNSFAA019012)
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
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- 相关机构：玉林师范学院广西师范大学武汉大学更多>>
- 发文基金：广西壮族自治区自然科学基金高层次人才科研启动基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 上证指数暴涨暴跌与美国道指相关性分析
- 2016年
- 随着国际金融市场开放,不同证券市场之间的联动频繁出现,研究市场之间的相依关系意义重大.本文对2014年至2015年上证指数的暴涨暴跌过程分阶段与道琼斯指数进行比较分析,揭示两个市场的特征;运用Copula函数分阶段建立两者之间的相依结构,根据尾部相依系数分析两个指数的相关性.结果表明上指与道指之间存在较强的相依关系.
- 欧诗德李燕萍吴川周振燕
- 关键词：COPULA函数暴涨暴跌
- 沪深证券市场大幅波动的动态风险特征被引量：1
- 2017年
- 为更有效地描述股票风险,本文根据股票涨跌波动规律,分时间段比较和评估风险.运用Va R风险测度方法,给出各时段的动态风险价值;引入高风险指数概念,从高风险指数角度比较和评估风险.实证结果表明,高风险指数有效地刻画不同时段的风险特征.
- 欧诗德刘海国黄梅燕陈磊
- 关键词：几何布朗运动
- 一类带扰动含副索赔离散模型的几个破产问题被引量：1
- 2013年
- 本文研究了带一维扰动且含副索赔离散模型中的破产问题.利用递归等方法,得到了该模型下的破产前瞬时赢余和破产赤字联合分布的递推公式,以表明保险公司的破产严重状况,推广了不带扰动的风险模型中相应的结论.
- 易亚利胡源艳欧诗德
- 关键词：索赔破产赤字
