山东省软科学研究计划(2012RKB01333)
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
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- 分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型
- 2012年
- 研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
- 张慧孟纹羽
- 关键词：分形布朗运动拟鞅KNIGHT不确定性
- Knight不确定环境中货币政策与信贷质量非对称关系——基于违约概率模型的数值分析
- 2015年
- 针对Knight不确定环境下货币政策对银行风险的影响,在"风险承担渠道"假说下,利用倒向随机微分方程理论和期权定价方法建立违约概率模型,求出了Knight不确定环境下最小、最大违约概率的显式解,从而得到违约概率的区间表示。采用数值模拟方法,得到货币政策等因素对信贷质量具有非对称影响的结论。主要贡献在于:利用倒向随机微分方程理论引入Knight不确定性,更加科学的度量金融机构面临的风险;直接使用违约概率作为信贷质量的衡量指标,提高测度风险的灵敏性及前瞻性。
- 孟纹羽张建伟张慧
- 关键词：货币政策KNIGHT不确定性信贷质量
