国家社会科学基金(07BJY0164)
- 作品数：5 被引量：29H指数：4
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- 我国优质强筋小麦期现货价格关系研究被引量：4
- 2009年
- 以优质强筋小麦市场为主要研究对象,运用E—G两步法和Granger因果检验,对小麦市场的期现货市场的价格关系进行定性和定量相结合的研究,实证研究发现我国优质强筋小麦期货价格和现货价格序列都是一阶单整,其不存在长期的动态均衡关系,期货价格能够指导现货价格,但是现货价格不能指导期货价格。
- 唐振鹏
- 关键词：期货市场现货市场
- 海西经济增长与能源消费关系的实证分析被引量：1
- 2011年
- 随着近几年海西经济区经济的快速发展,海西经济发展与能源消费之间的关系越来越受到关注。本文运用协整检验、Granger因果关系检验和误差修正模型分析了海西经济增长与能源消费之间的关系,结果表明海西能源消费总量与经济增长之间不存在协整关系,而能源消费结构各构成部分与经济增长之间存在着不同的协整关系;海西的经济是增长诱致的能源需求型,节能政策对海西经济区的经济增长不会有太大的影响。
- 唐勇唐振鹏
- 关键词：经济增长能源消费协整检验GRANGER因果关系
- 金融高频数据和超高频数据的研究现状及展望被引量：6
- 2008年
- 金融高频数据和超高频数据的研究是金融计量学的一个全新的研究领域,研究的基本动因在于,一是对金融高频数据和超高频数据本身所具有的特征的关注,二是对理解金融市场的微观结构来说相当重要。当前这一领域从统计特征、"日历效应"、微观结构、建模等方面得到了一些研究的理论和实证成果。金融高频数据和超高频数据的研究中存在诸如:模型、微观结构误差等问题,未来金融高频数据和超高频数据研究趋势与方向应在波动持续性、风险度量等方面。
- 唐振鹏
- 关键词：金融高频数据超高频数据市场微观结构
- 基于POT模型的股票市场风险价值研究被引量：4
- 2012年
- 近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的POT模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现POT模型对股市收益率数据的尾部拟合效果较好,而核拟合优度统计法下得到的阈值比平均超额分布函数图下得到的阈值有效。
- 唐勇唐振鹏
- 关键词：POT模型
- The Analysis of the Theoretical Framework on Higher Moments Volatility Modeling and Application
- ＜正＞higher moments of variables are defined and higher moments volatility models,including single variable high...
- Tang Zhenpeng
- 关键词：CAPM
- 文献传递
- 基于CVaR的RAROC对我国开放式基金绩效评价被引量：14
- 2010年
- 将CVaR引入到常用RAROC模型中,以2006年到2009年的数据对我国开放式基金进行绩效评价.计算CVaR和VaR时都采用新的方法即运用GARCH,EGARCH,PARCH模型和残差服从T和GED分布的组合来计算,接着通过返回测试提高VaR和CVaR精度,并且将CVaR与VaR的结果都进行测试比较.经过实证检验,基于CVaR的RAROC更准确地衡量了风险,提高了精确度,为基金投资者提供了一个很好的业绩参考指标.
- 唐振鹏彭伟
- 关键词：VARCVARRAROC基金绩效
