上海市科学技术委员会资助项目(02DJ14063)
- 作品数：6 被引量：36H指数：4
- 相关作者：叶中行包振华葛勇杨卫国余敏杰更多>>
- 相关机构：上海交通大学东华大学辽宁师范大学更多>>
- 发文基金：上海市科学技术委员会资助项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自然科学总论社会学更多>>
- 基于矩阵判定分析法和小波网络的银行信贷信用分类方法被引量：4
- 2005年
- 分析了矩阵判定分析法和小波网络在解决银行信贷信用分类问题上各自的优缺点,并在此基础上将这两种方法结合起来解决银行信贷信用分类问题.实证分析表明,该模型比单独使用矩阵判定分析法或小波网络的分类准确率要高.
- 陈凯风叶中行
- 关键词：小波网络信用评估
- log-最优投资组合的极限定理被引量：7
- 2007年
- 本文研究了* -混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.
- 包振华叶中行杨卫国
- 关键词：极限定理
- “无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明被引量：1
- 2004年
- 利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明。
- 时均民王桂兰屈庆
- 关键词：期权定价股票市场随机微分方程数学期望
- 基于遗传算法和分类树的信用分类方法被引量：7
- 2006年
- 银行信贷信用评估本质上是个分类问题,已有统计和非统计的各种方法应用于信用评估,其中分类树方法,也称为递归分割法,比较适用于处理定性变量,而作为非统计方法之一的遗传算法则适用于处理连续型定量变量之间的非线性关系,但无法处理定性变量,利用这两种方法特点的互补性,构建了一种分类树和遗传算法相结合的信贷信用评估方法,先用分类树方法按照定性变量分类,然后在每个叶结点上用遗传算法按照定量变量分类.实证分析表明,该方法比单独使用分类树方法或遗传算法的分类准确率高.
- 叶中行余敏杰
- 关键词：遗传算法分类树信用评估
- 不完全数据参数估计问题的算法综述与评价被引量：11
- 2003年
- 综述了不完全数据参数估计的EM算法、Gibbs抽样和界定折叠法等算法,并分析了这些算法的优缺点.
- 葛勇叶中行
- 关键词：不完全数据参数估计EM算法GIBBS抽样变分法
- 具有随机保费收入风险模型的破产概率被引量：8
- 2006年
- 研究保费收入为复合Poisson过程的风险模型,得到最终破产概率所满足的积分方程.利用递归的技巧,给出最终破产概率的Lundberg上界.
- 包振华叶中行
- 关键词：积分方程最终破产概率
