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中国博士后科学基金(20070420425)

作品数:1 被引量:1H指数:1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇掉期
  • 1篇信息传导
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币衍生产...
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇掉期

机构

  • 1篇中国建设银行

作者

  • 1篇郑葵方

传媒

  • 1篇国际金融研究

年份

  • 1篇2008
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
信息传导与美元/人民币外汇掉期的定价被引量:1
2008年
人民币外汇衍生产品中,外汇掉期比远期具有更重要的市场地位,然而其在中国的理论定价却失效。从信息传导角度看,指示性合约对市场总体定价的影响更加突出。本文研究美元/人民币外汇掉期的指示性合约,创造性地构建合约影响因子指标,衡量各外汇掉期合约的市场影响力,进而发现3个月期合约是指示性合约。本文还确定了各合约的主要信息来源。文章研究成果可为投资者、监管层和政策制定者提供有价值的决策依据。
郑葵方
关键词:人民币衍生产品外汇掉期信息传导
共1页<1>
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