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中国博士后科学基金(20070420425)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
郑葵方
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郑葵方
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2008
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信息传导与美元/人民币外汇掉期的定价
被引量:1
2008年
人民币外汇衍生产品中,外汇掉期比远期具有更重要的市场地位,然而其在中国的理论定价却失效。从信息传导角度看,指示性合约对市场总体定价的影响更加突出。本文研究美元/人民币外汇掉期的指示性合约,创造性地构建合约影响因子指标,衡量各外汇掉期合约的市场影响力,进而发现3个月期合约是指示性合约。本文还确定了各合约的主要信息来源。文章研究成果可为投资者、监管层和政策制定者提供有价值的决策依据。
郑葵方
关键词:
人民币衍生产品
外汇掉期
信息传导
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