内蒙古自治区自然科学基金(2013MS0121)
- 作品数：6 被引量：14H指数：2
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- 基于Copula的股票市场与债券市场的相关模型被引量：2
- 2013年
- 研究股票市场和债券市场的联动关系对于应对金融危机、稳定我国资本市场具有重要意义。本文运用Cop-ula函数来刻画股票市场和债券市场的尾部相关性以及对称性,建立了股票市场和债券市场的相关模型,解决了我国股票市场和债券市场之间相关结构的度量问题。
- 李战江杨海峰苏金梅
- 关键词：股票市场债券市场COPULA函数
- 中央固定资产投资对人均GDP拉动效果的评价模型被引量：1
- 2013年
- 根据"以经济建设为中心"的发展战略原则,为促进区域经济快速而健康的发展,中央固定资产投资对区域经济拉动效果的研究则显得极为重要。本文从中央固定资产投资对人均GDP的影响出发,建立了误差修正的长期均衡模型和状态空间的短期效应模型,反映了国家政策对地区经济发展的实施效果。
- 李战江薛学学苏金梅
- 关键词：人均GDP误差修正模型状态空间模型
- 基于聚类投影寻踪的农户贷款信用风险测算模型被引量：2
- 2013年
- 文章将投影寻踪模型与聚类分析相结合,建立了一个新投影寻踪模型并应用于农户贷款的信用风险测算。新模型测算的风险指标权重可以将违约农户得分与非违约农户得分最大程度地区别,因而符合信用风险测算的本质目的。
- 李战江迟国泰
- 关键词：信用风险农户贷款投影寻踪
- 基于COPULA的沪深300股指期货与现货间相关性模型被引量：3
- 2015年
- 股指期货与现货间相关结构的研究关系着对金融体系完善程度的准确评估。本文对沪深300股指期货与现货市场间的相关性问题进行了实证分析,填补了国内利用真实交易数据进行类似分析的空白。本文的特色一是通过使用基于非参数核密度估计构造的Copula函数进行分析,弥补了传统研究方法的不足,较准确的对股指期货与现货间的相关性进行了度量。二是选取了最优Copula函数,有效分析了在极端市场情况下的尾部相关性问题。
- 李战江张昊苏金梅修长柏
- 关键词：股指期货沪深300COPULA
- 银行信用风险小样本评级模型的构建被引量：5
- 2016年
- 针对实际能够获取到的样本银行数量少而无法准确划分信用级别的问题,文章构建了一个小样本评级模型:通过逼近理想点赋权模型确定评级指标的权重,建立评级总得分的测算模型;通过非参数核密度估计方法与切片取样方法获得反映小样本分布规律的评级大样本,解决了科学扩充小样本的难题;通过ward聚类对评级大样本进行有序分类,建立了可分为9个信用级别的小样本评级模型。
- 李战江句芳修长柏乔光华
- 关键词：信用风险评级模型小样本
- 股指期货预测及其与现货间的联动效应分析被引量：1
- 2013年
- 本文通过运用贝叶斯判别法建立判别函数,预测沪深300股指期货价格的发展趋势,并通过相关分析、协整分析、格兰杰因果检验等方法分析期货价格与现货价格之间的联动效应。本文模型一方面为股指期货的投机者提供了有效参考,另一方面弥补了现有学者采用仿真数据来研究我国股指期货市场的不足。
- 李战江苏金梅杜培珍
- 关键词：股指期货价格现货价格
