安徽省教学研究项目(20100874)
- 作品数：4 被引量：15H指数：2
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- 基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：2
- 2014年
- 为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式。
- 赵攀
- 关键词：O-U过程保险精算法奇异期权
- 概率论与数理统计教学改革探讨被引量：11
- 2012年
- 概率论与数理统计是一门应用学科,也是高等院校理工及经管专业的一门必修专业基础课。笔者在多年教学实践的基础上,对概率论与数理统计教学进行了案例教学和实验教学等教学方法改革实践,以期提高教学水平和质量。
- 赵攀
- 关键词：概率论与数理统计教学改革教学方法
- 基于Tsallis熵最大化的VaR模型
- 2013年
- 统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点,文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论,对沪市股票指数进行了研究,首先,给出了在Tsallis熵最大化条件下的分布函数,然后,对沪市股票指数数据进行了实证分析,并通过最大似然估计估计出其参数,最后,利用该厚尾分布计算了沪市综合指数的VaR。
- 赵攀袁国军
- 关键词：TSALLIS熵厚尾分布最大似然估计
- 支付红利的O-U过程的亚式期权定价被引量：2
- 2013年
- 利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数O-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数O-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。
- 赵攀
- 关键词：O-U过程期权定价鞅方法亚式期权
