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浙江省自然科学基金(Y6110662)

作品数：2 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇定理
  • 1篇三叉树
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇模型参数
  • 1篇经验似然
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇MCMC方法
  • 1篇MONTE_...
  • 1篇变系数
  • 1篇变系数模型
  • 1篇波动率

机构

  • 2篇嘉兴学院

作者

  • 1篇熊炳忠
  • 1篇周占功

传媒

  • 2篇嘉兴学院学报

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
半参数变系数部分线性度量误差模型参数的经验似然比检验
2012年
研究了半参数变系数部分线性度量误差模型参数分量的检验,基于经验似然方法,提出了对数似然比检验统计量.在零假设下,证明了检验统计量具有标准的渐近χ2分布.
周占功
关键词：变系数模型经验似然
基于贝叶斯马尔科夫链Monte Carlo方法的三叉树期权定价模型被引量：1
2012年
提出了采用基于贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法的三叉树期权定价模型.利用中国权证市场的实际数据,对比经典二叉树模型、三叉树模型、BS模型以及权证定价.结果表明,尽管它们都低估了市场价格,但该文方法的定价与市场价格偏差最小,特别是在较大时间步下,基于贝叶斯MCMC方法的三叉树期权定价偏差小于经典的BS模型定价.
熊炳忠
关键词：波动率
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共1页<1>
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