国家自然科学基金(71271202)
- 作品数:8 被引量:124H指数:7
- 相关作者:王珏胡蓝艺齐琛汪寿阳张奇更多>>
- 相关机构:中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院大学中国科学院更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金中国博士后科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:经济管理自动化与计算机技术语言文字更多>>
- 房地产价格对我国房地产股票超额收益的影响研究被引量:7
- 2014年
- 基于CAPM模型不能检验出全国房地产价格对房地产股票收益的影响,使用分区域的房地产价格指数建立面板回归模型发现房地产价格是房地产股票的风险报酬因素,对房地产股票收益有正向影响。其中,业务范围集中在一线城市的房地产股票收益对房地产价格的敏感度高于二线城市。对零售行业股票建立面板数据回归模型得到类似结论,为我国资本市场具有实体经济的"晴雨表"作用提供了证据。
- 张戈郭琨王珏汪寿阳
- 关键词:房地产价格指数资本资产定价模型虚拟经济
- 电子商务中基于非均衡数据分类和词性分析的意见挖掘研究被引量:10
- 2014年
- 随着电子商务的不断普及,网络商品评论作为消费者了解网上销售商品质量的一个重要途径,已受到越来越多的重视,并且已提出很多意见挖掘方法来帮助消费者利用这些数据。但目前研究对网络商品评论的非均衡分布特性还较少关注,为此,本文提出基于非均衡数据分类和词性分析的意见挖掘方法。该方法综合基于情感知识和机器学习两种意见挖掘方法,首先,分析电子商务评论的语言特征,对电子商务评论中词语的词性进行分析,提出“留词性”和“去词性”两种分析方法;其次,根据电子商务意见挖掘数据不均衡分布的特征,提出基于非均衡数据分类的意见挖掘方法。最后,以携程网、京东商城和当当网三个不同电子商务网站的用户评论为语料库,对本文提出的方法进行检验,实验结果验证了本文提出的基于非均衡数据分类和词性分析的意见挖掘方法的有效性,并且采用去词性分析方法时,Random Subspace在所有测试集上均取得了最好的分类结果。
- 王刚王刚王珏
- 关键词:词性分析电子商务
- 基于SSA-ELM的大宗商品价格预测研究被引量:21
- 2017年
- 随着经济全球化的发展,国际期货市场中各大类大宗商品价格波动剧烈,而全球经济形势不明朗以及货币政策不确定使得大宗商品期货价格难以被准确预测.本文选取玉米,原油,黄金分别作为大宗商品农产品类、能源类、金属类的代表对象,基于奇异谱分析方法(singular spectrum analysis,SSA),对商品期货价格进行分解,结合Kmeans动态聚类技术将分解量聚合成不同特征的价格序列,再采用具有优良特性的极限学习机算法(extreme learning machine,ELM)对模型进行训练,得到大宗商品期货价格预测模型.实证结果表明,采用序列分解聚类策略能够显著提高模型预测精度,在价格未来的整体水平和变动方向上都能达到较好的预测效果.
- 王珏齐琛李明芳
- 关键词:奇异谱分析聚类极限学习机
- 基于网络关注度的大宗商品市场预测研究被引量:12
- 2017年
- 随着大宗商品市场化的加快和电子信息技术的快速发展,以互联网为载体的网络信息将方便快捷地传递到市场及市场参与者.本文从海量开源数据出发,利用搜索引擎平台,提取核心信息构建网络关注度指标,并提出了基于网络关注度的大宗商品价格预测模型.通过引入具有不同核函数的支持向量回归模型,分别建立了针对单个市场(原油、铜以及玉米)的网络关注度预测模型和综合考虑市场间联动性的多市场网络关注度预测模型.实证结果表明,网络关注度对于市场价格的变动有显著的格兰杰因果关系,引入网络关注度指标和相关市场信息能显著提高预测精度.
- 王珏胡蓝艺齐琛
- 关键词:支持向量回归
- 基于VAR模型的海港对腹地影响实证研究:以连云港港为例被引量:31
- 2016年
- 本文在分析海港对腹地区域经济的直接、间接和诱发作用的基础上,将海港作为区域经济系统的一个变量,研究了港口对区域产业的成本节约效应、产业集聚效应、产业协作效应以及关联产业诱发效应,从整体上刻画了海港对区域经济的作用机理。并以连云港为例,选取连云港港货种吞吐量与其腹地GDP、就业人数,建立向量自回归VAR模型,基于Granger检验分析上述两组变量的因果关系。研究表明:海港对腹地区域经济发展作用具有明显的阶段性特点,当前连云港港对腹地经济与就业的拉动效用尚处于初级阶段。在上述结论的基础上,分析了主要原因并对港口及其经济腹地的发展提出了相应政策建议。
- 杨留星田贵良王珏
- 关键词:VARGRANGER检验
- 一种改进的原油价格组合预测优化策略研究被引量:9
- 2021年
- 由于原油的重要性以及原油价格序列的非线性和复杂性,原油价格预测备受关注.组合预测是一项利用多个子模型提供的有用信息产生综合预测从而提高预测准确性的技术.原油价格组合预测研究的主要问题是如何有效地构建具有多样性的子模型,并确定最优组合权重.本文提出一种改进的原油价格组合预测模型.首先,采用多种特征选择技术,包括过滤式,包装式和嵌入式三大类方法,筛选出影响原油价格波动的关键因素.然后,基于不同特征选择方法筛选出的不同特征子集,结合多元线性回归,人工神经网络和支持向量回归预测模型,构建混合预测模型.在此基础上,提出一种动态粒子群优化算法,该算法能够搜索最优组合权值,并捕捉其在时间维度上的动态变化.实验结果表明,本文提出的动态组合预测模型能较大程度地降低计算复杂度,提高原油价格预测性能.
- 周浩张逸飞王震王珏汪寿阳
- 关键词:原油价格组合预测
- 我国铁矿石进口价格预测的ECM-SVR混合模型被引量:3
- 2016年
- 作为钢铁工业生产的重要原材料之一,铁矿石进口价格的剧烈波动给我国钢铁企业带来巨大的冲击.本文通过分析影响铁矿石价格波动的多种因素,包括供需关系、运费成本、国内外经济环境等,挖掘影响铁矿石进口价格的关键因素,综合考虑其线性和非线性均有的复杂时间序列特征,提出一种基于误差修正模型(error correction model,ECM)和支持向量回归(support vector regression,SVR)的铁矿石价格混合预测模型ECM-SVR.实证结果表明:与单一基准模型和传统混合模型相比,新模型具有较高的预测准确率,这对于钢铁企业控制原料成本和市场投资者合理规避价格风险具有重要指导作用.
- 杨留星王珏
- 关键词:铁矿石价格ECMSVR
- 基于Logit与SVM的银行业信用风险预警模型研究被引量:35
- 2015年
- 本文以银行业金融机构大额授信风险及零售贷款违约风险数据为基础,从宏观经济环境、客户信贷行为、企业经营水平三个维度出发,对客户风险预警的相关指标进行系统分析,构建了企业客户风险预警指标体系,并利用统计学和数据挖掘方法,从企业财务、企业信贷行为等客户数据信息中挖掘出隐含在背后的客户风险特征.在上述分析的基础上,引入一种基于Logit与SVM的混合预警模型.该模型除了具有单个模型的良好基本性质,还能够充分捕捉和有效刻画影响因素对于客户违约的线性和非线性的复杂特征.实证结果表明,新的模型具有更好的泛化能力,对客户信贷风险具有较高的预警准确率.
- 张奇胡蓝艺王珏
- 关键词:信用风险LOGITSVM