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国家自然科学基金(70471071)

作品数：35 被引量：148H指数：7
相关作者：江涛王庚孙树旺闫海峰雷鸣更多>>
相关机构：南京财经大学河南师范大学浙江工商大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金全国统计科学研究计划项目更多>>
相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 35篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 26篇理学
  • 14篇经济管理
  • 2篇自动化与计算...

主题

  • 12篇破产
  • 12篇破产概率
  • 6篇保险
  • 5篇摄动
  • 5篇奇摄动
  • 5篇非线性
  • 4篇有限时间破产...
  • 4篇免赔额
  • 3篇奇摄动ROB...
  • 3篇种群竞争
  • 3篇两种群
  • 3篇两种群竞争系...
  • 3篇ROBIN问...
  • 2篇等式
  • 2篇多解
  • 2篇多解性
  • 2篇再保险
  • 2篇正解
  • 2篇随机波动率
  • 2篇随机波动率模...

机构

  • 28篇南京财经大学
  • 4篇河南师范大学
  • 3篇浙江工商大学
  • 2篇中国科学技术...
  • 1篇安徽师范大学
  • 1篇安阳师范学院
  • 1篇南京理工大学
  • 1篇上海理工大学
  • 1篇西安电子科技...

作者

  • 11篇江涛
  • 7篇王庚
  • 5篇孙树旺
  • 4篇闫海峰
  • 3篇雷鸣
  • 3篇刘利敏
  • 3篇郭文旌
  • 2篇姚庆六
  • 2篇陈丽
  • 2篇缪柏其
  • 1篇刘三阳
  • 1篇杨建奇
  • 1篇薛恒新
  • 1篇郑飞
  • 1篇叶五一
  • 1篇翟永会
  • 1篇王敏生
  • 1篇陈容
  • 1篇谭常春
  • 1篇胡理增

传媒

  • 4篇中国管理科学
  • 3篇统计与决策
  • 2篇系统工程学报
  • 2篇数学的实践与...
  • 2篇吉首大学学报...
  • 2篇Acta M...
  • 2篇Scienc...
  • 2篇金融教育研究
  • 1篇华东师范大学...
  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇中国科学（A...
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇湘潭大学自然...
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇控制理论与应...
  • 1篇西南交通大学...
  • 1篇贵州师范大学...
  • 1篇管理科学学报
  • 1篇纯粹数学与应...

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 5篇2008
  • 9篇2007
  • 14篇2006
  • 4篇2005
  • 1篇2004
共 35 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究被引量：1
2007年
一、引言 在经典的C-L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此.
孙树旺江涛
关键词：破产
三种群非线性食饵—捕食反应扩散系统奇摄动Robin问题。被引量：4
2007年
研究了一类非线性三种群食饵—捕食反应扩散系统奇摄动Robin问题.在适当的条件下,利用微分不等式理论,讨论了问题解的渐近性态.
王庚
关键词：非线性奇摄动ROBIN问题
次指数随机变量最大和的大偏差概率及其在有限时间破产概率中的应用
2008年
对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变化分布族推广到了整个强次指数族.
江涛
关键词：有限时间破产概率
跳跃扩散股价的最优投资组合选择被引量：26
2005年
假定股票价格服从跳跃扩散过程.在传统均值-方差组合投资模型基础上,最大化最终收益的期望及最小化最终财富的方差.引进一个随机线性二次最优控制问题作为原问题的近似问题.证明了一个状态为跳跃扩散过程的一般最优控制问题的验证性定理.应用验证性定理求解HJB(Hamilton_Jacobi_Bellman)方程得到了原问题的最优策略.最后还给出了原问题有效前沿的表达式.
郭文旌
关键词：跳跃扩散过程最优投资组合
具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率被引量：5
2006年
本文在具有扩散项的假定下,研究了原保险公司、再保险公司的破产问题。在索赔随机变量为指数情形,得到了免赔额与破产概率之间的关系,并且得到了如下的结果:1.随机风险模型生存概率的表达公式,从而得到了由扰动导致的破产概率的表达公式。2.分别得到了两类保险公司破产概率的表达公式。所得结果不仅推广了文献[1]的结果,而且使用的方法具有一定的独立价值。
江涛
关键词：破产概率
以客户终身价值为准则的客户重要程度识别系统被引量：20
2005年
以客户终身价值为准则对客户重要程度进行识别.首先吸收了复杂网络的研究成果,推出了客户终身价值的计算式;然后运用“忠诚度”映射此公式中几个无法直接观测到的影响因素,同时运用典型调查和综合评价法算出各类客户的忠诚度,从而建立起客户特征集与忠诚度的分类回归树,获得客户终身价值的计算值;最后以某企业为例,运用BP人工神经网络训练出一个以客户终身价值为准则的客户识别系统.
胡理增薛恒新于信阳
关键词：客户终身价值人工神经网络复杂网络
Erlang风险模型有限时间的破产概率被引量：17
2006年
Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。本文在索赔来到(claim-arrival)为Erlang过程,索赔额服从帕雷托分布以及具有常数利息力度的假设下,得到了有限时间内破产概率的渐近表达公式。该结果实质性地推广了Kluppelberg and Stadtmuller[1]和Tang[2]的结果:前者考虑了无穷时间的破产概率,而后者考虑的过程局限为泊松的。由破产模型与排队模型之间的联系可知,本文的结果在管理科学中有许多应用。
江涛
关键词：有限时间破产概率
二维常曲率空间中的2个几何不等式
2006年
对于二维常高斯曲率空间Σ上的测地三角形,研究了其内角的优超关系,并运用优超理论得到2个新的关于其三内角的几何不等式.
王敏生王庚
关键词：高斯曲率
保险投资的连续时间模型
(一)引言随着商业保险公司保费收入不断增加,累积的保险资金越来越多。到2005年5月,我国保险业总资产已达到13528亿元。而保险公司运作保险资金的最佳途径就是投资。但是过去我国对保险公司的投资有严格的限制,只允许投资银...
郭文旌
文献传递
多重超额损失—比例混合分保情形下破产理论的若干结论被引量：4
2007年
受Borch的启发,将再保险推广到具有三重超额损失—比例混合分保合同情形下的破产理论问题.在个体索赔额服从指数分布情形下,针对直接保险人、第一层和第二层的再保险人分别得到了破产概率的渐进表达式及调节系数,同时用Monte-Carlo模拟了所得的结果,精确值与模拟值吻合的相当好。该结果可以推广至多重的分保情形,并验证了指数分布的无记忆性的性质。
孙树旺陈丽
关键词：破产概率免赔额
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