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国家自然科学基金(7997001570142015)

作品数：2 被引量：36H指数：2
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

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  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性
  • 1篇波动性分析

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇谢赤
  • 1篇邓艺颖
  • 1篇吴雄伟

传媒

  • 2篇系统工程

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2002
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析被引量：25
2002年
使用 ARCH/ GARCH模型对我国银行间债券市场三个月回购利率进行了分析 ,发现其波动性能够用不对称性 GARCH模型得到很好的描述。同时 ,这种不对称性不同于股票收益率中的不对称性 ,即利率在向上变动的过程中其波动性反而较大。
吴雄伟谢赤
关键词：银行债券市场回购利率GARCH模型波动性分析股票收益率
基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析被引量：13
2003年
通过运用几何布朗运动模型和带跳跃的几何布朗运动模型对我国银行间债券市场 7天回购利率的动态变化进行分析 ,发现相对几何布朗运动模型而言 ,带跳跃的几何布朗运动模型能更好地捕捉回购利率的动态特征 。
谢赤邓艺颖
关键词：银行债券市场利率
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共1页<1>
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