陕西省自然科学基金(2010JM1010)
- 作品数：14 被引量：20H指数：3
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- 相关领域：经济管理理学自然科学总论文化科学更多>>
- 次分数布朗运动环境下脆弱期权定价被引量：5
- 2015年
- 研究基于次分数Brown运动的脆弱期权定价问题.假定股票价格、公司价值均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型.利用次分数Brown运动随机分析理论及保险精算的方法,推导出脆弱期权定价公式.
- 衡晓薛红
- 关键词：保险精算方法
- 随机负债下脆弱期权定价被引量：1
- 2016年
- 假定股票价格、公司资产价格和公司负债均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型,利用次分数Brown运动随机分析理论及保险精算的方法,获得随机负债下脆弱期权定价公式.
- 薛红衡晓
- 关键词：保险精算方法
- 混合分数布朗运动下可延迟交付的附息债券期权定价
- 2012年
- 基于混合分数布朗运动驱动金融市场的情况下,附息票债券服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,且短期利率遵循混合分数布朗运动驱动的Hull—White模型,运用偏微分方程方法及混合分数布朗运动随机分析理论,建立了可延迟交付的附息票债券期权的定价模型及定价公式.
- 张璐容跃堂刘明月
- 分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下后定选择权定价模型
- 假设股票价格服从分数跳-扩散过程,建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback金融市场模型,利用分数跳-扩散过程理论及保险精算方法,获得欧式看涨期权和欧式看跌期权定价公式及平价关系,并得到后定选择权定价公式。
- 薛红黄开元
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程
- Hull-White模型下可延期交付的附息票债券期权定价
- 2013年
- 在Hull-White模型下,利用标的资产服从逼近的分数布朗运动过程,结合分数布朗运动随机积分理论及偏微分方程方法,获得了可延期交付的附息票债券期权定价模型,并得到其解析式。
- 张璐容跃堂刘明月
- 关键词：分数布朗运动零息票债券HULL-WHITE模型
- 基于RBF网络的房地产企业经营状况评价模型
- 2011年
- 针对传统RBF网络选取初始凝聚点的不足,提出了一种新的选择初始凝聚点的方法.利用我国2010年第一季度的66家上市房地产企业的财务数据,建立了基于改进RBF网络的且具有4个财务指标的上市房地产企业经营状况的评价模型,并利用2010年第二季度的30家上市房地产企业作为测试样本对该模型的推广能力进行了检验.仿真结果表明,新算法比传统的RBF算法具有更强的分类能力,基于改进RBF神经网络的评价模型能够有效的预测上市房地产企业的经营状况.
- 王晓东薛红孙法国
- 关键词：RBF神经网络
- 分数布朗运动环境下的汇率连动期权定价
- 假设国外股票价格和汇率服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到了汇率连动期权的Black-Schole偏微分方程,并通过求解偏微分方程,得到了汇率连动期权的定价公式。
- 薛红黄开元
- 关键词：分数布朗运动
- 文献传递
- 分数跳-扩散过程下两种新型期权定价
- 2011年
- 假设股票价格服从跳-扩散过程,建立了分数-跳扩散环境下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,获到了两种新型期权—C-Brick和A-Brick定价公式。
- 郝彦荣黄开元
- 关键词：期权定价保险精算
- 股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的复合期权定价被引量：3
- 2014年
- 讨论了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程,收益率和利率为时间t的函数的欧式复合期权定价问题,用保险精算方法,给出了复合期权定价公式.
- 杨淑彩薛红薛应珍
- 关键词：保险精算ORNSTEIN-UHLENBACK过程
- 由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程的解
- 2011年
- 论述了由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程的系数满足Lipschitz条件时解的存在性和唯一性。
- 陈有锋薛红崔立爱
- 关键词：分数布朗运动随机微分方程LIPSCHITZ条件
