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教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-06-02-8)
教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-06-02-8)
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1
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相关作者:
谭忠富
谢品杰
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相关机构:
华北电力大学
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发文基金:
北京市哲学社会科学规划项目
教育部“新世纪优秀人才支持计划”
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相关领域:
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谭忠富
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1篇
2009
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基于机会约束的在险收益动态投资决策模型
2009年
本文在标准Black-Scholes型金融市场假设下,利用在险收益(EaR)来度量投资组合的风险,建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型,讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略,给出了有效边界的显式表达式,并结合算例说明了模型的求解方法。
谭忠富
谢品杰
李晓军
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