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江西省教育厅青年科学基金(GJJ10114)

作品数:2 被引量:8H指数:2
相关作者:吕江林凌爱凡更多>>
相关机构:江西财经大学更多>>
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相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 1篇预防性储蓄
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇偏好
  • 1篇线性矩阵
  • 1篇线性矩阵不等...
  • 1篇鲁棒
  • 1篇鲁棒优化
  • 1篇矩阵不等式
  • 1篇风险厌恶
  • 1篇财富
  • 1篇财富偏好
  • 1篇储蓄

机构

  • 2篇江西财经大学

作者

  • 2篇凌爱凡
  • 2篇吕江林

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇控制与决策

年份

  • 2篇2011
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择被引量:5
2011年
针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
凌爱凡吕江林
关键词:鲁棒优化投资组合线性矩阵不等式
有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题被引量:3
2011年
在假设消费者的生命周期为有限的情形下,建立了一类具有习惯形成和财富偏好的消费与储蓄模型.将消费者的消费习惯、不确定性劳动收入及财富偏好引入到模型中,应用CARA效用函数,推导出了消费与储蓄动态优化问题的闭形式解,通过模拟方法给出了最优消费路径.由模拟结果表明,一方面,消费习惯的存在会减弱劳动收入不确定性给消费带来的边际效用;另一方面,当财富偏好与消费习惯同时存在,且随着财富偏好强度系数增大时,劳动收入不确定性对消费水平的影响也会逐渐增大.
凌爱凡吕江林
关键词:预防性储蓄财富偏好风险厌恶
共1页<1>
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