安徽省高等学校优秀青年人才基金(2007jql177)
- 作品数：3 被引量：11H指数：2
- 相关作者：袁国军赵建中杜雪樵施明华更多>>
- 相关机构：皖西学院合肥工业大学更多>>
- 发文基金：安徽省高等学校优秀青年人才基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 跳-扩散价格过程下有交易成本的期权定价研究被引量：4
- 2007年
- Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题.研究在不完全市场下的一类期权定价问题,即在假设交易过程有交易成本且标的资产价格服从跳-扩散过程下,推导出了在该模型下期权价格所满足的微分方程.
- 袁国军杜雪樵
- 关键词：期权定价交易成本跳-扩散过程
- 有交易成本的回望期权定价模型的数值解被引量：7
- 2008年
- Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。文章主要研究了一类有交易成本的回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,最后由有限差分方法,得到了该微分方程的数值解,并且通过实例验证了该数值解的有效性。
- 袁国军赵建中
- 关键词：期权定价回望期权交易成本有限差分
- 行内独立随机变量组列的完全收敛性
- 2009年
- 研究了B值随机元阵列的完全收敛性质.主要通过使用一些关于B值独立随机变量的矩不等式和E tem and i不等式,把相关文献中的主要结果从实值情况推广到了p(1 q 2)型的Banach空间中,同时把他们的定理条件进行了极大的简化.此外进一步弱化定理的条件,给出了其它形式的完全收敛定理.
- 施明华赵建中袁国军
- 关键词：巴拿赫空间完全收敛性
