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基于时频分析的农产品期货市场与外汇市场联动关系研究: 基于时域和频域分析相结合的方式,运用GARCH模型、小波多分辨率方法和Granger因果检验对汇改后的外汇市场和以大豆期货市场为例的农产品期货市场的联动性进行了实证研究,实证结果表明两个市场随着交易周期的增长,其波动溢出...; 熊正德文慧凌语蓉; 关键词：农产品期货市场外汇市场波动溢出效应时频分析

汇率与股指联动关系:基于战略性新兴产业板块的实证被引量：3: 2015年; 采用小波分析和多元GARCH-BEKK模型相结合的研究方法,测度人民币汇率与我国战略性新兴产业板块股指之间的波动相关性和联动效应。实证结果表明,人民币汇率与信息技术、生物医药板块指数之间均具有不同程度和周期性质交互影响的联动效应,整体来说汇率对行业股指的溢出效应强度大于行业股指对汇率自身,基于实体经济性质的不同,汇率变动对不同行业及其企业的影响并不一致;随着近年来股市行业板块市值的扩大和价格表征作用的加强,样本战略性新兴产业板块股指逐渐对汇率的价格走势和波动产生显著的均值溢出效应和波动溢出效应。; 熊正德文慧万军; 关键词：人民币汇率战略性新兴产业小波分析

基于MSV类模型的中国汇市与股市间溢出效应被引量：12: 2010年; 金融市场波动特征及溢出效应一直是经济、金融学界研究的热点问题之一,SV模型作为一种有效刻画金融时间序列波动的工具,极具应用前景,但用于测度溢出效应的向量SV模型由于参数估计困难而鲜见于文献。本文借助WinBUGS软件,采用基于Gibbs抽样的MCMC方法,运用DC-MSV模型和GC-MSV模型分别对汇市与股市间的动态价格溢出效应和波动溢出效应进行研究。实证结果表明,汇市与股市间的价格溢出具有明显的时变特征,总体为负相关关系;汇市与股市间存在双向波动溢出效应,但汇市对股市的波动溢出要强于股市对汇市的波动溢出,呈现不对称性。; 熊正德韩丽君; 关键词：波动溢出效应

基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例: 2013年; 一、引言汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展，进而影响其股价表现，也将对我国战略性新兴产业“引进来”和“走出去”政策的实施及资本项目开放进程产生影响。; 凌语蓉文慧熊正德; 关键词：人民币汇率新兴产业上市公司 GARCH模型股市指数协整检验

基于DEA和Logit模型的战略性新兴产业金融支持效率被引量：87: 2011年; 培育和发展战略性新兴产业是当前促进我国社会、经济可持续发展的重点,而金融支持在培育战略性新兴产业过程中具有基础与核心的关键作用。本文以战略性新兴产业金融支持DEA效率测度结果为基础,构建分析效率影响因素的Logit模型。实证研究表明,战略性新兴产业发展受宏观经济形势影响巨大,与低碳相关的新兴产业发展势头强劲,高端设备制造、新一代信息技术、生物三大产业实现金融支持效率存在难度,金融支持效率的影响因素凸显阶段特性,据此本文提出了相应的对策建议。; 熊正德詹斌林雪; 关键词：战略性新兴产业 DEA LOGIT模型截面数据

TMT背景、产权性质与风险承担——基于国有与非国有上市银行的对比分析被引量：9: 2015年; 随着我国金融体制的深化改革,银行业风险防范与监控问题日益凸出。相比一般公司治理而言,银行公司治理中高管的风险偏好显得更为重要。本文基于公司治理中的TMT风险偏好视角,以2003—2013年上市银行数据为样本,分析了TMT背景与风险承担的内在关系,并在此基础上,研究了这种关系在国有与非国有上市银行中的差异性。结果表明,女性比例与风险承担显著负相关;年龄与风险承担呈"∩"型关系;学历程度、专家背景与风险承担显著负相关;政治关联背景与风险承担显著正相关。产权性质的不同使得TMT背景与风险承担的相关关系在国有与非国有上市银行中呈现出不同的显著性水平。在非国有上市银行中,女性比例、学历程度、专家背景与风险承担的负相关关系均表现出了更高的显著性水平,政治关联背景与风险承担的正相关关系也更为显著。本文考虑银行公司治理中的TMT风险偏好因素,以背景特征作为风险偏好的观测变量,实证研究了TMT背景与风险承担的关系,将TMT风险偏好的讨论建立在国有和非国有上市银行的比较分析上,拓展了已有研究的深度和广度。; 熊正德李璨; 关键词：TMT 产权性质公司治理国有上市银行

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教育部人文社会科学研究基金(10YJA630180)