教育部人文社会科学研究基金(07JA910004)
- 作品数：5 被引量：12H指数：2
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- 相关领域：经济管理理学一般工业技术更多>>
- GARCH型过程控制图在汇率市场预警监控中的应用被引量：5
- 2009年
- 金融数据常被用来进行金融市场预测和决策,本文从控制图角度出发,对汇率市场收益率采用AR、MA、ARMA和GARCH四类模型比较研究,最终使用异方差模型建立控制限随时间变动控制图。文中数据来源于2000-2008年美元兑日元汇率共2731个日收盘价,利用对数收益率方法,建立GARCH（1,1）型休哈特控制图。具体解释2008年超出控制限的时点所体现的宏观经济、政治等事件影响以及微观个人行为因素,此类控制图较好的监测出宏微观因素所致的汇率市场波动性。
- 侯雅文王斌会
- 西格玛水平与不合格品率的关系研究被引量：1
- 2009年
- 当过程出现偏移时,与过程能力指数相比,西格玛水平不仅能反映过程能力,而且西格玛水平能与过程的不合格品率一一对应起来。文章通过研究西格玛水平与产品不合格品率之间的关系,建立了过程有无偏移时的西格玛水平与不合格品率之间的关系模型。
- 王斌会
- 关键词：西格玛水平不合格品率
- 高维GARCH型数据控制图的主成分方法
- 2010年
- 高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维GARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用。
- 侯雅文王斌会
- 关键词：高维GARCH模型金融监控
- 基于ARMA模型的自相关过程能力分析与评价被引量：5
- 2011年
- 传统的过程能力分析基于观测值彼此独立的假设,但是实际生活中的数据常呈现相关的状态。本文对一般的自相关模型进行过程能力分析,从理论和模拟两个角度研究了自相关对传统过程能力分析的影响。提出基于ARMA模型的过程能力分析方法,模拟和数值分析的结果表明对于相关过程而言,该方法较传统方法相比有很大的改进。
- 王斌会陈旭
- 关键词：ARMA蒙特卡洛模拟
- 两类过程能力指数的计算及比较被引量：1
- 2008年
- 关于单变量过程能力指数计算已很多,但要对各种过程能力指数做到完全理解和正确使用并不容易,为了使实际使用者对过程能力指数有比较全面的了解,文章对两类基本的过程能力指数计算问题做了比较研究,对正确理解与使用过程能力指数提供参考价值。
- 王斌会
- 关键词：过程能力指数
