黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11553009)
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
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- 一类变保费双Cox风险模型的鞅分析
- 2012年
- 讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru.C(r),并在特定条件M1(t)=β(t)M2(t)下,给出了最终破产概率的一个明确上界ψ(u)≤e-Ru,其中R为Lundberg指数.
- 卢树强包树新
- 关键词：COX过程BROWN运动停时LUNDBERG指数
- 混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析
- 2013年
- 利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内容,使之更具有可操作性.
- 包树新展丙军贾连广金天坤
- 关键词：等价鞅测度
- 再保险环境下带干扰双Cox风险模型的鞅分析被引量：1
- 2012年
- 讨论双险种Cox风险模型,在再保险环境下附加干扰项,形成比较符合实际的新模型,使用鞅方法给出了最终破产概率的一个上界.
- 包树新卢树强
- 关键词：COX过程停时破产概率
- 分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析被引量：1
- 2013年
- 文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究,系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论,利用等价鞅测度理论,求出了新型期权的定价公式。
- 卢树强包树新
- 关键词：分数布朗运动拟鞅等价鞅测度期权
