国家软科学研究计划(2006GXQ3D109)
- 作品数：4 被引量：21H指数：2
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- 沪深300股指期货仿真交易价格风险实证分析被引量：8
- 2008年
- 本文拓展了股指期货无套利区间定价模型,对沪深300股指期货仿真交易的定价进行了实证检验,并对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行了比较分析。从无套利价格区间、期—现联动性和波动性等方面深入分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。分析认为,虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等是价格背离的重要原因。
- 陈晓杰
- 关键词：沪深300股指期货仿真交易
- 沪深300股指期货仿真交易价格风险实证研究被引量：9
- 2008年
- 基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等,是价格背离的重要原因。
- 陈晓杰
- 关键词：沪深300股指期货仿真交易
- 基于价量关系的股指期货投资技术——以台湾加权指数期货为例被引量：2
- 2008年
- 对股指期货进行投资分析的一个重要方面是价量关系,台湾加权指数期货的经验值得我们分析与借鉴。本文采用微观的面板数据计量模型与宏观趋势波段两种方法对其进行实证分析,发现其价、量之间以及价格波动与成交量之间都存在正向关系,符合主流的MDH理论,并表明投资技术分析在一定程度上是有效的;大陆投资者将来在沪深300股指期货上可以参考,借鉴台湾地区的经验。
- 陈晓杰黄志刚
- 关键词：股指期货价量关系
