国家社会科学基金(00BJY013)
- 作品数：8 被引量：79H指数：5
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- 利率互换与经济暴露及债券误定价问题研究
- 2003年
- 本文探讨了在一定的利率期望条件下为了支付最少的成本 ,企业应如何使用利率互换选择债务期限。指出企业使用利率互换不仅能有效地进行利率变化的管理 ,而且能使债务成本达到最小。
- 谢赤
- 关键词：利率互换债务期限企业管理
- 扩散过程下单因素利率模型的统一框架被引量：19
- 2002年
- 利用随机微积分等数学方法 ,在考虑利率的变动服从扩散过程的前提下 ,推导出了一个单因素利率期限结构模型的统一分析框架 ,然后在这一框架下具体分析比较了几个常用的模型 ,并且利用这一框架通过数值仿真例子探讨了利率风险的度量 .
- 谢赤吴雄伟
- 关键词：随机微分方程债券定价利率风险债券市场
- 一个基于水平模型的利率结构转换模型被引量：24
- 2002年
- 我国的货币政策在近几年取得了较大的发展 ,使得利率形成机制发生了结构性的变动 ,本文在利率水平模型的基础上提出一个利率结构转换模型 。
- 谢赤吴雄伟
- 关键词：利率期限结构模型随机微分方程金融市场
- 证券投资基金市场时机选择能力评价模型及其应用被引量：3
- 2004年
- 首先详细回顾了证券投资基金市场时机选择能力的基本评价模型 T-M 模型和 H-M 模型以及这两个基本模型的各种修正模型,具体包括持股比例变动模型和加入条件变量的评价模型及其在基准投资组合的选取和投资期间报酬的选取方面的应用。然后介绍并评价了在中国证券投资基金数据的基础上,利用这两个模型进行实证研究的情况。
- 谢赤邓艺颖
- 关键词：证券投资基金
- 评价利率期权的远期与即期模型的比较分析被引量：7
- 2001年
- 对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析 .采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型 ,由此得到一个单因子远期利率模型与两个双因子模型 ,即期利率模型与其它
- 谢赤
- 关键词：利率期权远期利率即期利率
- 关于货币市场结构转换利率期限结构的实证研究
- 2006年
- 基本的利率期限结构模型均未能将结构转换效应考虑进来,因此为了探讨结构转换架构下利率期限结构模型的特性,本文在中国货币市场利率数据的基础上对基本利率期限结构模型和结构转换利率期限结构模型进行了比较研究,结果发现中国货币市场利率动态中存在明显的结构转换效应,且在结构转换效应中其本身也存在着不稳定性,这充分反映了中国货币市场在发展过程中的不成熟特征.
- 谢赤邓艺颖陈东海
- 关键词：利率期限结构模型广义矩估计利率货币市场
- 连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进被引量：31
- 2002年
- 从文献 [4]提出的连续时间利率期限结构模型的统一框架出发 ,回顾并评述了这一框架的演变过程 ,然后在这些研究的基础上 ,通过加入新的参数对模型进行改进 ,提出了一个新的统一框架。
- 吴雄伟谢赤
- 关键词：利率GARCH模型
- 跳跃-扩散过程下的利率期限结构模型被引量：20
- 2001年
- 对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战。本文从Cox, Ingersoll and Ross(1985)所构建的均衡框架出发,推导出了一个服从跳跃—扩散过程的利率模型,以反映利率不连续变动的特点。
- 谢赤吴雄伟
- 关键词：跳跃-扩散过程利率期限结构利率
