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湖南省教育厅科研基金(12C0749)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇期权
  • 1篇组合模
  • 1篇CVAR

机构

  • 1篇湖南人文科技...

作者

  • 1篇陈国华
  • 1篇余星
  • 1篇孙红果

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于CvaR的融入期权的投资组合模型被引量：4
2014年
把期权作为一种投资对象融入到投资组合中,而不仅仅是作为风险对冲工具.用条件风险价值(CVaR)刻画组合风险,并求出最小化风险下的最优鲁棒投资组合策略.最后通过数值算例证明了模型的有效性,并得到融入期权后有效地提高了组合的收益,特别是当标的资产出现大的波动时,期权在组合中的表现更突出.
余星孙红果陈国华
关键词：投资组合期权CVAR
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