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湖南省哲学社会科学基金(10YBB198)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇再保险
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇保险
  • 1篇比例再保险
  • 1篇PARETO...

机构

  • 1篇湖南商学院
  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇肖晴初

传媒

  • 1篇应用数学学报

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Pareto最优风险转换的联合共保模型及其破产概率
2011年
本文从联合保险市场Pareto最优风险转换出发,考虑保险公司不仅是分出再保险自己公司承保的风险,也可以分入再保险以分保其他公司的风险,整个保险市场的各公司之间是相互承保的,形成一个联合共保的市场整体,依据Borch的市场均衡理论,建立了保险公司之间联合比例分保模型,同时给出了风险转移矩阵的基本性质、各保险公司的安全荷载系数、各公司之间相关度以及各保险公司的破产概率,最后给出了有关联合共保及Pareto最优风险转换的实例分析.
肖晴初
关键词：再保险PARETO最优比例再保险破产概率
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共1页<1>
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