国家自然科学基金(71173089)
- 作品数：10 被引量：57H指数：5
- 相关作者：庞素琳吴东武王立王小燕王石玉更多>>
- 相关机构：暨南大学广东金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省科技计划工业攻关项目教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 股指期货保证金水平设置比较研究——基于Hill及VaR-x估计法被引量：3
- 2014年
- 主要研究沪深300股指期货保证金水平的设置及违约率的确定问题.首先运用Hill估计法和VaR-x估计法求解股指数据的全样本、左尾及右尾的尾部指数估计值,得到保证金水平分别为3.571 7%和5.334%.再将估算得到的保证金水平与实际发生的历史价格波动进行回溯检验,发现在违约率为1%的假设下,Hill估计法和VaR-x估计法的保证金水平都涵盖不了99%的资产价格波动.接着考虑违约率继续上升到2%、3%和4%的情形.研究结果表明:1)对Hill估计法,当违约率等于3%时,其保证金水平可以涵盖97%以上的价格波动;2)对VaR-x估计法,当违约率在1%-3%时,求得的保证金水平较为合理.在进一步的比较研究中还发现,由于Hill估计法的尾部指数在左尾和右尾之间并无显著差异,因此不必对空头和多头设置不同的保证金水平;但VaR-x估计法求得左尾的保证金水平远远低于右尾的保证金水平,因此需要对空头和多头设置不同的保证金水平.
- 庞素琳吴曼琪
- 关键词：股指期货保证金水平
- 巨灾风险大数据处理应急分类、分解、分拣算法与应用被引量：9
- 2015年
- 本文主要研究巨灾风险大数据处理的应急分类、分解、分拣算法,给出了相应的算法原理和可操作的步骤.首先根据巨灾风险大数据灾害规模巨大的特征,提出了一种用来解决巨灾风险大数据中一级事件的应急分类与二级事件及以下更低级事件的应急分解算法,并以特大地震灾害作为实例进行了算法应用.接着定义了事故灾难度,用来对巨灾风险大数据处理过程中,对各种级别的事故灾难后果进行不同的数字标识.然后提出一种用来解决巨灾风险中大数据快速处理的应急分拣算法,并在汶川地震中大规模灾害的应急救援计划中进行应用.经过采用这样的应急分拣原理,就可以在面对巨灾风险大数据的复杂、繁多和零乱的重灾事件状态下,使整个应急救援方案优化,并能够有条不紊地进行救援.
- 庞素琳
- 隐私协议、隐私印章对网络银行顾客信任及使用意向影响研究被引量：6
- 2012年
- 顾客担心个人隐私信息得不到有效保护是其不愿意使用网络银行的主要原因之一。研究表明,在网站上张贴隐私协议和隐私印章,能提高顾客对网络商家的信任和使用意愿。为此,本文以网络银行为研究背景,以理性行为理论为基础,探究隐私协议、隐私印章对我国网络银行顾客信任及其使用意向的影响作用,并应用结构方程方法进行实证研究。通过对198个有效调查样本的研究结果表明:隐私协议、隐私印章两者既会直接正向影响顾客对网络银行的信任和使用意向,又会通过信任这一中介变量,对顾客的使用意向产生间接正向影响。
- 王小燕
- 关键词：网络银行信任
- 社会大数据信息下农户信用借款声誉计算模型与应用被引量：5
- 2015年
- 农户信用借款信息的处理是农户信用评级中的一个重要环节.本文基于社会大数据信息研究农户信用借款声誉计算模型,分析对农户信用借款产生主要影响的七大因素:借款金额、借款期限、借款距离、联保因子、还款能力、反馈评分和近期声誉,并对这七大影响因素进行量化,然后在分别考虑农户在历史上从未借款、首次还款、当期无新还款和当期有新还款这四种不同的情形,相应建立了社会大数据信息下农户信用借款声誉计算模型,并通过两个实例对模型的应用进行有效性的检验.实例分析表明,在社会大数据信息下,采用本文所建立的农户信用借款声誉计算模型对农户声誉值的计算,结果能够很好地描述农户声誉值的变化趋势.由于这种变化趋势呈现较平稳光滑的变动,因此符合在具有社会管理功能前提下的声誉值变化特征,从而说明模型应用的有效性.该模型在实践中对农户信用借款声誉值的计算具有重要借鉴价值.
- 庞素琳王石玉
- 基于贷款风险损失比的农户信贷模型与应用被引量：8
- 2012年
- 在农户信用评级基础上,研究基于银行贷款风险损失比的农户信用贷款决策模型以及银行相应的信用贷款利率机制.通过以农户个体合理性和银行最大可接受的贷款风险损失比作为约束条件,分别在农户项目成功概率对银行期望收益的影响以及农户项目成功概率同时对银行期望收益和农户期望收益都产生影响两种不同情形的假设下,建立了相应的农户信用贷款决策模型,给出了两种不同的银行最优贷款利率机制.本文还举出实例,针对5级分类中农户不同的信用等级以及相应所获得的银行贷款授信,设计了4组不同的组合数据,分别在贷款申请金额、农户自有财富、银行最大可接受的贷款损失比以及农户项目期望收益率发生不同的变化时,农户最优项目成功概率以及银行最优贷款利率发生的变化.讨论了在银行不同的贷款利率下农户项目净期望收益率的变化以及农户项目期望收益率的合理区间。
- 庞素琳
- 基于TSF-GD的农户信用评估指标设计逻辑模型及其应用研究被引量：2
- 2014年
- 农户信用等级评估是农村金融机构贷款前的一项重要工作。结合农户信用的现状,从信用的本源以及动机出发,首先,从理论上构建基于TSF的农户信用评估指标设计逻辑模型,基于群组决策、不确定层次分析法的农户信用评估指标权重计算策略,基于模糊模式识别法的农户信用评估模型;其次,通过一个实例验证上述方法评估农户信用的可行性。实践表明,该模型能用"‘三维信用’+‘六原则’+‘五聚类’"的方法构建农户信用评估指标以及对农户信用做出评价。
- 吴东武
- 关键词：群组决策
- 信用贷款风险中反向CDS协议设计与定价模型被引量：8
- 2016年
- 在信用违约互换(CDS协议)的基础上,提出了反向信用违约互换(RCDS)协议,以规避信用贷款风险.首先定义反向CDS协议,然后对反向CDS协议的定价合约进行设计,探讨反向CDS协议的风险"囚禁"原理;并在无套利的原则下,建立了含有未知违约概率的反向CDS协议定价模型;再进一步通过假设贷款企业的资产价值运动由一个布朗运动和若干个互相独立的泊松过程合成的复合泊松过程,在风险中性测度下,建立了资产价值运动的布朗运动和复合泊松过程随机微分方程,以此求出违约概率,并最终求出反向CDS协议定价公式.最后,通过数值分析,讨论了信用贷款利率、反向CDS价格、贷款期限、违约概率以及初始资产与违约边界之比等因素之间的相互影响关系,给出了相应风险规避方法的结论和建议.本文研究对实际应用具有很好的参考价值.
- 庞素琳王立
- 关键词：违约概率复合泊松过程
- 企业交叉信用评级模型研究
- 提出交叉信用评级方法,用来解决某一地区具有多地域、多行业等的企业信用评级问题.主要研究了四种不同的情形:同一属地同一行业的企业信用评级方法、不同属地同一行业的企业信用评级方法、同一属地不同行业的企业信用评方法和不同属地不...
- 庞素琳汪寿阳
- 关键词：信用评分模型属地企业
- 文献传递
- 抵押贷款、社会资本与农户贷款可得性的实证研究——基于电白县农户的调查数据被引量：12
- 2014年
- 首先,通过基于引入社会资本、抵押贷款参数以及Cobb-Douglas函数构建的社会最优贷款模型进行的分析,结果表明社会资本有助于提高农户贷款的可得性。其次,基于所有人、中高收入群体、低收入群体三视角,以及用Logistic模型对农户调查所得数据进行的实证分析,结果表明:从所有人视角看,农户普遍缺乏合格的抵押品,抵押贷款在总体上降低了农户贷款的可得性,而社会资本能增加农村地区的贷款规模;从中高收入群体视角看,较富裕的农户普遍能提供抵押品,有助于提高贷款的可得性;从低收入群体视角看,银行更关注农户的社会资本,社会资本在贷款中的作用大于抵押品,社会资本与贷款可得性呈正相关。目前,在中国的农村,低收入群体占大多数,在农户贷款合约中引入社会资本,将有助于农户贷款难问题的解决。
- 吴东武
- 关键词：抵押贷款社会资本
- 多主体协同治理下城市密集建筑群火灾风险管理与应用被引量：5
- 2016年
- 本文提出研究基于LEC评价法的多主体协同治理城市密集建筑群火灾风险管理方法,从风险识别、风险评价与评估、平台构建与实现方法、案例分析、政策建议等,给出了一套多主体协同治理下城市密集建筑群火灾的创新风险管理思路;首次将城市密集建筑群火灾风险管理的多主体分为外部相关主体、内部主体和基层主体三大类,并对各类相关多主体进行主体和客体脆弱性分析;运用多主体协同治理理论、结合海因里希因果连锁理论和LEC评价法相结合,对城市密集建筑群火灾风险发生的可能性、暴露性以及导致的结果进行风险评价和危险性评估;构建了多主体协同治理下城市密集建筑群火灾风险管理系统平台,实现了对城市密集建筑群火灾风险进行多主体实时联动治理;本文还结合天津滨海新区大爆炸案例,设计了相应的多主体治理方案,对火灾危险等级进行LEC评价,并进行多主体联动治理系统平台应用;最后,本文给出城市密集建筑群火灾风险管理相关政策建议。本文的研究对我国城市密集建筑群火灾风险管理具有重要的理论指导意义和科学实践价值。
- 庞素琳房秋文蔡牧夫
