教育部人文社会科学研究基金(02JA790009)
- 作品数：8 被引量：101H指数：5
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- 相关机构：电子科技大学中国人民银行更多>>
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- 信用指标空间的序关系及优势结构被引量：6
- 2004年
- 就客户信用评估问题进行研究,引入信用指标空间和复合信用评估函数的概念,从理论上讨论了信用指标的序关系和信用指标空间的优势结构,并给出基于理想信用评估价值的评估优化模型和应用示例,从而给出客户信用评估过程的数学描述.
- 周宗放唐小我牟太勇
- 关键词：序关系
- 固定利率抵押贷款提前偿还风险估计
- 提前偿还风险是抵押贷款的主要风险和研究难点之一,本文研究借款人提前偿还的决策行为和影响因素,提出一种估计抵押贷款提前偿还率的结构模型．该模型能很好的解释现实中抵押贷款提前偿还率的变化情况,并短期估计短期的提前偿还率．
- 刘强周宗放
- 关键词：抵押贷款提前偿还
- 文献传递
- 基于逆向选择风险的贷款定价研究
- 对基于逆向选择风险的贷款定价进行了研究．首先建立一个随机贷款申请次序的定价模型,然后再建立了一个已知贷款申请次序的定价模型．根据建立的两个贷款定价模型,本文还分析了竞争性均衡贷款利率和银行边际成本以及系统风险之间的关系,...
- 牟太勇周宗放
- 关键词：贷款定价贷款利率
- 基于期权理论的国有商业银行的不良资产假设清算评估被引量：1
- 2006年
- 金融是现代经济的核心,商业银行是金融业的主体.随着我国金融业的对外开放,国有商业银行的不良资产问题已经成为束缚我国金融体制与经济健康发展的桎梏.截至到2005年一季度末,所有银行的不良资产总余额是18274.5亿,不包括已经剥离出去的1.4万亿,总的不良资产是12.4%,国有商业银行的不良资产率是15%.……
- 冷建周宗放
- 关键词：不良资产国有资产国有商业银行假设清算法期权理论
- 多期组合投资权序列矩阵及其应用被引量：2
- 2003年
- 本文针对流动性资产的多期动态组合投资问题进行研究,提出基于极小偏差平方和的多期动态组合投资最优权序列矩阵的概念,并给出确定最优权序列矩阵的方法和应用示例.
- 牟太勇
- 关键词：流动性资产
- RAROC原则下的企业客户赊销风险管理机制研究被引量：1
- 2006年
- 本文引入RAROC方法对企业客户赊销风险进行分析,计算经企业赊销风险调整后的收益以及企业为防备非预期损失导致破产或自身信用的转移而必须的”风险资本”,进而计算RAROC(经风险调整后的资本收益)使企业赊销产生的收益与所承受风险匹配。这不仅使企业能够在整体上控制赊销风险,正确处理赊销与业务发展之间的均衡关系,完善企业的风险管理目标,而且还可用于单笔赊销业务的评估以及对企业信用管理部门、销售人员等的业绩考核。
- 宋新民周宗放
- 关键词：RAROC
- 商业银行组合信贷风险决策方法研究
- 从组合角度对商业银行的信贷决策进行研究,提出了基于有效前沿的贷款组合多目标决策方法．该方法的特点一是知道决策权重的任一分量、风险、收益三者之一就可得到最优的贷款组合;二是对模型用几何方法求解其经济含义易于理解;第三个特点...
- 郭战琴牟太勇周宗放
- 关键词：贷款组合多目标决策
- 基于距离判别法的旅行社信用优劣排序
- 本文对旅行社信用进行探讨,首先建立旅行社信用评价指标体系;其次,在指标空间中应用距离判别法计算样本和理想点的贴近度,并按照贴近度的大小对旅行社的信用状况进行排序。最后给出一个算例,以验证本文提出的方法是可行的。
- 亢剑锐周宗放
- 关键词：理想点
- 文献传递
- 关于公司赊销风险的一种评估方法
- 赊销是具有一定风险的销售方式,企业客户的赊销风险评估是此过程中的关键．本文提出一种适用于公司赊销风险的评估方法,建立了基于极小赊销风险的赊销客户评估模型,并获得基于极小赊销风险的最优评估权矩阵(OEWM)．根据该评估权矩...
- 刘国强周宗放
- 关键词：赊销赊销风险风险评估
- 文献传递
- 基于风险溢价的商业银行贷款定价方法被引量：23
- 2006年
- 基于简化法信用风险定价模型的思想,在巴塞尔新资本协议的框架下,就每笔贷款引入预期违约率和违约挽回率,设计了一类基于风险溢价的商业银行贷款定价方法,并推导出贷款风险溢价的具体表达式。该方法具有较强的实用性和可操作性。最后,给出的实例表明所提出方法的应用价值,同时通过对比分析,揭示了商业银行传统贷款定价方法的不足。
- 郭战琴齐鸿儒周宗放
- 关键词：预期违约率风险溢价贷款定价
