国家自然科学基金(71173203)
- 作品数：8 被引量：77H指数：5
- 相关作者：易荣华李剑锋陈世平刘家鹏谭凌波更多>>
- 相关机构：中国计量学院上海理工大学复旦大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省社会科学界联合会研究课题国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 股票定价函数形式的比较研究
- 2014年
- 价格作为买卖双方最重要的信号,是市场的灵魂。股价受系统因素与非系统因素的共同复杂作用,简单地应用线性回归模型是有失考虑的,客观上应该突破线性框架,将其视为一个非线性系统。在影响股价的因素方面,公司层面之外的如市场制度、市场环境、投资者心理、投资者喜好等都影响流通价格的形成,且作用复杂,具有很强的随机性、时变性、交互性。
- 易荣华孙子璇
- 关键词：股票定价柯布-道格拉斯非线性
- 基于期权与集成商风险规避的物流服务供应链协调被引量：19
- 2013年
- 为了在市场需求不确定和集成商风险规避的情形下探讨期权在物流服务供应链中的应用,利用条件风险值,建立集成商风险规避模型、供应商风险规避模型和供应链风险规避模型,得出集成商的最优初始订购量、最优期权购买量和供应商的最优期权价格、最优期权执行价格。研究结果表明,集成商风险规避对集成商和供应商的决策均有重要影响;在集成商风险规避的情况下,物流服务供应链不能实现协调;期权机制下的供应链及其成员的收益优于不引入期权的情况,实现了Pareto改进。最后,对理论模型进行详细的模拟分析,验证了期权在物流服务供应链中分散风险的有效性。
- 李剑锋陈世平黄祖庆汤易兵
- 关键词：物流服务供应链风险规避期权供应链协调
- 基于状态转换的风险分解VaR模型研究
- 2013年
- VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。
- 王劲松刘家鹏苏涛刘睿
- 关键词：VAR股票市场
- 为什么中国内地企业主动从海外资本市场退市?被引量：8
- 2017年
- 近年来,中国内地企业主动从海外资本市场退市的现象逐渐增多。本文以2005-2015年主动从海外资本市场退市的中国内地企业为研究样本,运用单因素分析法和Logit模型进行实证分析。研究结果表明:中国内地企业从海外主动退市的主要原因在于减少自由现金流、加强股权控制、降低管理层与股东利益冲突、提升公司估值、受国内A股市场吸引等五个方面。由此可见,中国内地企业从海外主动退市属正常经济现象,其动因并非经营不善、发展前景暗淡,而是企业在境外估值偏低、流动性不佳、市场交易低迷。为此,国内有关部门要加强对中概股回归现象的研究,加快A股市场扩容,为中概股回归A股市场创造良好的制度和政策环境。
- 程海燕易荣华
- 关键词：自由现金流代理冲突
- 基于小波变换的正交匹配追踪算法及其应用被引量：5
- 2012年
- 首先介绍了压缩感知的基本原理以及理论模型,然后详细阐述了匹配追踪(MP)以及正交匹配追踪(OMP)两种重构算法,进而提出了基于小波变换的正交匹配追踪算法(WOMP),即先将信号经过单层小波变换,保留信号的低频部分,只对高频稀疏部分进行压缩,然后利用正交匹配追踪算法进行重构,最后对低频及处理后得到的高频部分进行小波反变换得到重构信号。实验结果表明,所提算法与原来的正交匹配追踪算法相比,在测量数目及迭代次数相同的情况下,重构信号质量提高,重构率提高至95.2%。
- 孙子璇易荣华
- 关键词：压缩感知小波变换
- 城镇化改造中集体经济对失地农民保障作用研究——基于浙江9个地区的调查数据被引量：19
- 2015年
- 为了研究集体经济对失地农民的保障作用,本文在分析典型案例的基础上,根据浙江省调查数据,从集体经济对就业、收入和居民幸福感影响三方面进行了实证研究。研究发现,集体经济能有效吸纳居民就业,并对居民职业选择具有显著影响;集体经济中各类资产的持有情况和持有规模对居民收入具有显著影响;集体资产种类越多,居民收入差距越小;集体经济对居民的幸福感具有显著影响。城镇化改造促进了集体经济的发展,但其在资产配置和管理中还存在一些问题。
- 钱存阳易荣华刘家鹏张华
- 关键词：城镇化集体经济失地农民
- 一种小路由延迟的云对等网络搜索算法
- 2014年
- 利用分布式哈希表(DHT)技术和简单的随机邻居策略,提出了一种基于云对等网络的资源搜索算法(RCLOUD),解决了以1-c的概率在d跳内完成查询的问题,c和d均为可设定的常数。该算法的一个主要优势是当节点加入或离开时邻居信息维护开销低。仿真实验结果表明,与经典Chord等P2P算法相比,RCLOUD网络中云节点只有在网络规模N增加一倍(或减半)时才会增加(或减少)其随机邻居的数量,并且不牺牲系统效率。这表明任意邻居的查找与N的大小无关,可以高概率将查询跳数控制在常数跳d以内。
- 李剑锋陈世平李园
- 关键词：云计算
- Pricing Defaultable Debt under the Gaussian HJM Model
- This paper presents a model for pricing defaultable debt under the Gaussian Heath, Jarrow and Morton’s （HJM） f...
- Ruxing XuFeilong CaoRonghua Yi
- 人力资源经理的议题营销过程及策略研究被引量：26
- 2013年
- 议题营销是组织内一种影响活动,它对于人力资源经理推行新理念、新政策具有特殊意义。本研究通过深度访谈,采用事件轨迹分析法研究了人力资源经理议题营销过程,区分了主题式议题营销和方案式议题营销;并将议题营销过程刻划为感知、选择、提出、酝酿、包装和呈现等阶段;识别了每个阶段的关键控制点。通过文本编码法研究了人力资源经理议题营销策略,分析了人力资源经理议题营销策略与普通议题营销策略、积极影响策略的差异,并构建了议题营销过程和策略的整合模型。本研究拓展了人力资源经理胜任特征模型、从议题营销的视角研究了人力资源战略角色的实现,有利于提升人力资源部门在组织内的地位和影响力。
- 谭凌波谢晋宇陈扬
- 关键词：人力资源经理
