教育部人文社会科学研究基金(2009JYJR014)
- 作品数：10 被引量：160H指数：7
- 相关作者：隋建利刘金全闫超张颖李楠更多>>
- 相关机构：吉林大学长春税务学院东北电力大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究基金国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于非线性VAR模型对我国货币政策非对称作用效应的实证检验被引量：42
- 2009年
- 本文基于1990年1月至2008年12月间的月度数据,利用Logistic平滑迁移向量自回归(LSTVAR)模型来描述和检验我国货币政策作用机制中是否存在非对称效应。LSTVAR模型的估计和脉冲响应函数结果表明,我国实际产出序列和通货膨胀率过程对货币冲击的动态反应随着冲击方向、规模以及经济周期阶段的变化而改变,货币政策对实际产出和价格水平的作用具有非对称性,这说明总供给和总需求之间存在着非线性关系。
- 刘金全隋建利李楠
- 关键词：货币政策脉冲响应函数
- 我国通货膨胀率过程区制状态划分与转移分析被引量：15
- 2009年
- 利用马尔科夫区制转移模型来具体刻画和分析我国通货膨胀率过程的时间动态轨迹,检验结果表明,我国通货膨胀过程可以划分为"通货膨胀区制"、"通货紧缩区制"和"通货变化适中区制",通货膨胀率过程在不同区制状态下均能够体现出显著的持续性特征.同时发现,我国经济政策操作与通货膨胀率所处区制之间以及经济政策调控与通货膨胀率所处区制的阶段性变迁之间都存在明显的相关性,这意味着在我国存在经济政策对价格水平变化所进行的及时动态干预和宏观调控.
- 刘金全隋建利闫超
- 关键词：通货膨胀率
- 国际原油价格波动对中国物价影响的传导机制分析被引量：19
- 2009年
- 本文以研究国际原油价格波动对我国物价的影响及其传导途径为目的。为了定量的分析其影响和传导途径,主要选取了1999年1月～2009年6月期间各主要变量的月度数据,采用Ganger因果关系检验方法以及VAR模型的脉冲响应函数分析方法,深入分析了国际原油价格变动对国内物价传导的一般途径和传导效应。实证分析结果表明,在油气产品传导途径上,国际原油价格的波动对CPI具有直接影响作用;在有机化工产品传导路径上,国际原油价格冲击对CPI具有间接的影响。对国际原油价格波动、PPI以及CPI3者之间的关系进行实证分析表明,原油价格波动是PPI变动的单向Granger因,同时PPI又是CPI变动的单向Granger因,并据此得出了相应的政策启示。
- 吴翔刘金全隋建利
- 关键词：国际原油价格波动VAR模型PPICPI
- Copula-MGARCH模型及其估计方法在汇率市场中的应用被引量：3
- 2010年
- 两步优化估计方法IFM是Copula-GARCH模型的重要参数估计方法,但是当研究的样本容量较小时,IFM估计方法会产生较大的估计误差。为了更为准确地估计汇率市场波动,我们运用多步优化估计方法MBP来估计汇率市场中的Copula-MGARCH模型,检验结果表明MBP方法比精确极大似然估计方法更简单、比IFM方法更有效,所获得的汇率波动估计精度更高。
- 刘金全隋建利王雄威
- 关键词：COPULAMGARCH
- 中国实际产出增长率及其不确定性中的长期记忆性和相关性测度被引量：4
- 2010年
- 文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据,运用ARFIMA-FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度,发现中国工业增加值增速的一阶矩不存在长期记忆性,而其二阶矩存在显著的长期记忆性,这意味着中国产出增长率水平序列不具有长期记忆性特征,而产出增长不确定性序列则表现出长期记忆性;此外,基于VAR模型而获得的产出增长率及其不确定性之间的Granger影响关系检验结果表明,产出增长率水平对其不确定性具有显著的单向Granger影响关系,因此在经济政策选择时,应充分考虑产出增长率与产出增长不确定性之间关系的特征。
- 刘金全隋建利闫超
- 关键词：不确定性长期记忆性ARFIMA-FIGARCH模型VAR模型
- 我国保险业发展与经济增长之间的动态关联机制测度
- 2009年
- 保险业的发展与经济增长之间的影响关系涉及到虚拟经济与实体经济之间的内在关联和相互影响。保险业的健康发展有助于加快经济增长并改善社会福利状态;同时,经济增长也会促进保险业的发展。通过检验我国保险业的发展与经济增长之间的动态关联性,发现我国保险业的发展与经济增长之间具有相互促进作用。因此,保险业与经济运行的良性互动,对于促进经济的稳健增长十分重要。
- 张颖刘金全隋建利
- 关键词：保险业经济增长GRANGER因果关系
- 金融危机下我国经济周期波动态势与经济政策取向被引量：33
- 2009年
- 本文基于马尔科夫区制转移模型识别和分析我国经济周期波动特征以及经济周期阶段性变迁的可能性,并对未来3年内我国经济增长的运行趋势变化以及经济周期所处状态进行判断和预测。研究发现,在步入2008年以后我国经济一直处于"低速增长阶段",并在未来3年中仍将处于这一阶段,这说明金融危机的影响具有一定的持续性,但是随着时间的推移,我国经济处于"低速增长阶段"的可能性逐渐减小,而处于"适速增长阶段"或"快速增长阶段"的可能性不断加大。虽然我国经济增长可能会在2009年第3季度达到经济周期的低谷,但在未来3年中总体将呈现出逐渐回暖的态势。
- 刘金全隋建利闫超
- 关键词：金融危机经济周期经济政策
- 我国通货膨胀率及通货膨胀不确定性的持续性和记忆性检验被引量：14
- 2010年
- 运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月至2008年5月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验,我们发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性,由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出双长期记忆性行为;通过构造VAR模型检验通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间的Granger影响关系时,结果表明通货膨胀率水平对通货膨胀不确定性存在显著的Granger影响关系。因此在制定货币政策时,应充分考虑通货膨胀率和通货膨胀不确定性的长期记忆性行为和它们之间的单向影响关系。
- 刘金全隋建利
- 关键词：通货膨胀率通货膨胀不确定性ARFIMA-FIGARCH模型VAR模型
- 我国保险业发展与经济增长之间的作用机制和关联机制分析被引量：11
- 2010年
- 数据测度结果表明,保险业的发展与经济增长之间具有正相关关系。我国保险业的发展与经济增长之间具有一定程度的顺周期性质,当经济运行处于稳定增长时,保险业发展与经济增长扩张方向基本一致。保险业的发展与经济增长之间具有相互促进作用,保险业对经济的促进作用主要是供给导向模式。
- 张颖刘金全隋建利
- 关键词：保险业发展经济增长
- 我国省际经济增长敛散性的定量测度与经验证据——基于1952～2006年数据的分析被引量：21
- 2009年
- 本文通过将门限自回归模型、面板数据的单位根检验以及bootstrap模拟计算临界值3种方法相结合,运用非线性两区制TAR模型检验我国东部、中部和西部3个地理区域内28个省份人均GDP面板数据的实际收敛性特征,进而探察我国不同地区的经济增长路径收敛情况以及不同区域间的经济差异状况。我们发现东部、中部和西部人均GDP数据分别具有较为显著的收敛性特征;东部与中部在改革开放以前经济增长路径完全收敛,而自改革开放以来表现出部分收敛的特征;东部与西部在改革开放以前经济增长路径部分收敛,而在改革开放以后则呈现出明显的发散态势,这说明改革开放以后东部省份与中、西部省份的经济增长差距具有扩大趋势。
- 刘金全隋建利闫超
- 关键词：面板单位根检验BOOTSTRAP
