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江苏省教育厅哲学社会科学基金(05SJD790056)

作品数：3 被引量：22H指数：2
相关作者：闫海峰刘利敏杨建奇翟永会刘三阳更多>>
相关机构：河南师范大学南京财经大学上海理工大学更多>>
发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金河南省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇应用数学
  • 1篇三叉树
  • 1篇三叉树模型
  • 1篇数理金融
  • 1篇数理金融学
  • 1篇数学
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机波动率模...
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值策略
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅测度
  • 1篇相对熵
  • 1篇效用无差别定...
  • 1篇金融
  • 1篇金融学
  • 1篇精算

机构

  • 3篇南京财经大学
  • 3篇河南师范大学
  • 1篇上海理工大学
  • 1篇西安电子科技...

作者

  • 3篇闫海峰
  • 2篇刘利敏
  • 1篇刘三阳
  • 1篇杨建奇
  • 1篇翟永会

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
三叉树模型下的等价鞅测度
2006年
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
闫海峰刘利敏
关键词：应用数学数理金融学三叉树模型
随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略被引量：12
2007年
研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程和套期保值策略.
闫海峰刘利敏杨建奇
关键词：反应扩散系统效用无差别定价
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价被引量：10
2006年
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式.
闫海峰翟永会刘三阳
关键词：保险精算定价期权定价
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