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国家自然科学基金(11071082)

作品数:6 被引量:8H指数:1
相关作者:吴亚豪娄曼丽王晓天更多>>
相关机构:华南理工大学广东金融学院广东技术师范学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金广东省自然科学基金宁波市自然科学基金更多>>
相关领域:理学轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇理学
  • 1篇轻工技术与工...

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇亚式期权
  • 1篇中国股市
  • 1篇数据建模
  • 1篇套利
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇自相
  • 1篇自相似
  • 1篇自相似集
  • 1篇无套利
  • 1篇量纲
  • 1篇金融
  • 1篇记忆
  • 1篇记忆过程
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇股市
  • 1篇规避
  • 1篇规避策略

机构

  • 3篇华南理工大学
  • 1篇广东金融学院
  • 1篇广东技术师范...

作者

  • 1篇娄曼丽
  • 1篇王晓天
  • 1篇吴亚豪

传媒

  • 3篇数学建模及其...
  • 2篇Scienc...
  • 1篇中国科学:数...

年份

  • 2篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2014
  • 2篇2011
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
Pointwise dimensions of general Moran measures with open set condition被引量:7
2011年
Recently Lou and Wu obtained the formulas of pointwise dimensions of some Moran measures on Moran sets in Rd under the strong separation condition.In this paper,we prove that the result is still true under the open set condition.Due to the lack of the strong separation condition,our approach is essentially different from that used by Lou and Wu.We also obtain the formulas of the Hausdorff and packing dimensions of the Moran measures and discuss some interesting examples.
LI JinJunWU Min
Lipschitz equivalence of self-similar sets with triangular pattern
2011年
In this paper, we discuss the Lipschitz equivalence of self-similar sets with triangular pattern. This is a generalization of {1, 3, 5}-{1, 4, 5} problem proposed by David and Semmes. It is proved that if two such self-similar sets are totally disconnected, then they are Lipschitz equivalent if and only if they have the same Hausdorff dimension.
ZHU ZhiYongXIONG YingXI LiFeng
关键词:FRACTAL
带交易费的亚式期权定价研究和数值分析
2020年
在Leland带交易费的期权定价模型的基础上,对亚式期权定价模型中的期权规避策略进行了优化,提出用修正的Leland规避策略构造亚式期权的复制策略,并推导出了在修正的规避策略下带交易费的定价模型.对修正的规避策略与Leland规避策略进行了比较,结果表明,在不同的调整时间间隔下,本文所用的修正的规避策略都优于Leland规避策略.
王世琳王晓天
关键词:亚式期权期权定价交易费规避策略
中国股市期权波动率微笑特征的实证分析
2021年
波动率微笑现象显示了期权隐含波动率和执行价格之间的关系.在理想的完全符合Black-Scholes期权定价模型假设的情况下,期权隐含波动率关于执行价格应该是一条水平线.然而,在实证分析中,对隐含波动率和执行价格进行拟合并绘制曲线,会产生一个倾斜或微笑形状的曲线,证明Black-Scholes期权定价模型存在一定的缺陷.本文从Black-Scholes期权定价模型和回归分析出发,尝试用不同的函数形式(对数函数、二次函数和三角函数)拟合波动率的解析表达式并绘制图形,最终以调整的可决系数最大为最优.首先拟合截面数据,对一固定的时间期限拟合出波动率关于执行价格的解析表达式以及波动率微笑曲线,然后将不同时间期限的波动率微笑曲线排列成时间序列,拟合面板数据,即波动率微笑曲面.然而由于面板数据的复杂性,该模型的拟合优度相对于截面数据有所降低,但是在考虑了期限与执行价格对隐含波动率的交互影响后,面板数据模型调整的可决系数显著增大,拟合优度得到提高.
曹丕垚王晓天
关键词:波动率微笑BLACK-SCHOLES期权定价模型
一类新的短记忆过程及其在金融中的应用
2021年
为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程E_(H)(t),该过程具有短记忆性和“高峰厚尾”的特性.此外,给出了该过程的基本性质,并且基于该过程构建了一个新的无套利股票价格模型.本文描绘该过程的样本路径和概率密度函数,对该过程的在险值进行模拟,并且与同方差的布朗运动作对比分析.结果表明,该过程比同方差的分数布朗运动更加高峰和更加厚尾.因此,基于该过程建立的模型更加符合实际金融市场的表现.
杨梓健王晓天
一类自相似集重分形分支的量纲被引量:1
2014年
本文首先定义具有量纲函数的重分形测度,然后证明当Euclid空间中的两个重分形测度具有等价的量纲函数时,它们也等价.进一步,对于直线上满足强分离条件(SSC)的自相似集,在某些加倍条件下,本文给出判断其重分形分支的量纲函数的充要条件.
吴亚豪娄曼丽
共1页<1>
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