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国家自然科学基金(11071154)

作品数:4 被引量:11H指数:2
相关作者:柳树钟洁徐群芳徐勤丰更多>>
相关机构:上海财经大学浙江农林大学复旦大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇统计推断
  • 1篇时间序列
  • 1篇相依
  • 1篇金融
  • 1篇可加模型
  • 1篇库恩
  • 1篇互联网
  • 1篇级数
  • 1篇加权
  • 1篇加权估计
  • 1篇核估计
  • 1篇半参数
  • 1篇半参数回归
  • 1篇PARAME...
  • 1篇PARTIA...
  • 1篇B-SPLI...
  • 1篇B样条
  • 1篇ESTIMA...
  • 1篇GMM
  • 1篇变系数

机构

  • 3篇上海财经大学
  • 1篇复旦大学
  • 1篇浙江农林大学

作者

  • 1篇徐勤丰
  • 1篇钟洁
  • 1篇徐群芳
  • 1篇柳树

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇数学年刊(A...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇中国科学:数...

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
局部平稳时间序列时变单指标变系数模型及统计推断被引量:2
2020年
本文基于局部平稳时间序列数据的特征提出一个新的半参数模型—时变单指标变系数模型.本文采用二步估计的思想给出模型中参数和非参数系数函数的估计方法,并研究这些估计量的渐近性质,包括相合性和渐近正态性.进一步,为了判别模型中的连接函数是否具有时变性质,本文提出一种假设检验方法,构造相应的检验统计量并证明它的渐近性质.最后,通过模拟和实例展示本文所提估计和检验方法是有效和切实可行的.
李涛胡建华尤进红刘亮元
关键词:核估计
互联网金融风险控制统计研究被引量:9
2014年
文章通过理论与实证兼顾的分析方式,对我国互联网金融如何展开,如何在低风险下进行互联网金融产品设计与实施,提供了行之有效的控制思路与控制依据。
柳树钟洁
关键词:互联网金融
Efficient Estimation and Variable Selection in Dynamic Panel Data Partially Linear Varying Coefficient Models with Incidental Parameter
2015年
This paper is concerned with the statistical inference of partially linear varying coefficient dynamic panel data model with incidental parameter, including efficient estimation of the parametric and nonparametric components and consistent determination of the lagged order. For the parametric component, we propose an efficient semiparametric generalized method-of-moments(GMM) estimator and establish its asymptotic normality. For the nonparametric component, B-spline series approximation is employed to estimate the unknown coefficient functions, which are shown to achieve the optimal nonparametric convergence rate. A consistent estimator of the variance of error component is also constructed. In addition, by using the smooth-threshold GMM estimating equations, we propose a variable selection method to identify the significant order of lagged terms automatically and remove the irrelevant regressors by setting their coefficient to zeros. As a result, it can consistently determine the true lagged order and specify the significant exogenous variables. Further studies show that the resulting estimator has the same asymptotic properties as if the true lagged order and significant regressors were known prior, i.e., achieving the oracle property. Numerical experiments are conducted to evaluate the finite sample performance of our procedures. An example of application is also illustrated.
Rui LIXian ZHOU
半相依部分线性可加回归模型的统计推断
2013年
受实际问题研究的启发,为减少模型偏差,提出了一类半相依部分线性可加的半参数回归模型.这类半相依模型中,响应变量与一部分解释变量之间的关系是线性的,与另一部分解释变量之间的关系未知但具有可加结构,各方程的误差之间是相关的.将级数逼近法、最小二乘法和同期相关的估计结合起来,提出了用于估计模型参数分量的加权半参数最小二乘估计量(WSLSEs),和用于估计模型非参数分量的加权级数逼近估计量(WSEs).证明了这些加权的估计量比相应的不加权的估计量渐近有效,并导出了相应的渐近正态性.另外,还讨论了利用这些估计量的渐近性质来对模型的参数及非参数分量作统计推断.用大量的模拟实验考察了所提出的方法在有限样本情况下的表现,并对美国的一个关于妇女工资问题的全国纵向调查(NLS)数据集进行了统计分析.
徐群芳徐勤丰
关键词:半参数回归可加模型加权估计
共1页<1>
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