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山西省自然科学基金(2012011015-6)

作品数：2 被引量：2H指数：1
相关作者：张寄洲任孚鲛温瑞萍闫喜红傅毅更多>>
相关机构：太原师范学院上海师范大学更多>>
发文基金：山西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇迭代法
  • 1篇多分裂
  • 1篇英文
  • 1篇收敛性
  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇权矩阵
  • 1篇利率
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗方法
  • 1篇矩阵
  • 1篇篮子
  • 1篇加权
  • 1篇加权矩阵

机构

  • 1篇上海师范大学
  • 1篇太原师范学院

作者

  • 1篇翁泽南
  • 1篇傅毅
  • 1篇闫喜红
  • 1篇温瑞萍
  • 1篇任孚鲛
  • 1篇张寄洲

传媒

  • 2篇应用数学与计...

年份

  • 2篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
控制变量蒙特卡罗方法在随机利率下一篮子期权定价中的应用(英文)被引量：1
2013年
在随机利率服从Vasicek模型的假设下,结合方差减小技术,运用多元均值控制变量蒙特卡罗方法对一篮子算术平均期权进行模拟分析,有效地减小了模拟误差,得到了该期权定价问题的数值结果.
张寄洲傅毅翁泽南
关键词：随机利率蒙特卡罗方法
求解线性系统的广义二阶段多分裂迭代法的收敛性被引量：1
2013年
一般二阶段多分裂迭代法的权矩阵都是预先给出的,在迭代过程中并不知道它的优劣.提出了广义的二阶段多分裂迭代法,它的加权矩阵不必预先给出,而是在迭代过程中通过求超平面上的最优解而得出的随迭代步数变化的动态的权矩阵.这样,动态的权矩阵能使得第k步的近似解更加逼近问题的真解.文中建立了新方法的收敛性理论,并以数值实验验证新方法的有效性.
温瑞萍任孚鲛闫喜红
关键词：迭代法收敛性加权矩阵
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共1页<1>
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