陕西省教育厅自然科学基金(09JK464)
- 作品数：17 被引量：54H指数：5
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- 分数跳-扩散过程下可转换债券定价被引量：1
- 2010年
- 在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.
- 李军薛红李艳伟
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算可转换债券定价
- 分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：3
- 2011年
- 假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
- 马惠馨薛红杨珊
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法欧式双向期权
- 分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型
- 假设股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式,并由此得到了欧式期权定价公式以及连续情形几何平均亚式期权价格...
- 薛红孙玉东
- 关键词：分数布朗运动亚式期权
- 文献传递
- 分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型被引量：17
- 2010年
- 本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环境下几何平均亚式看涨、看跌期权定价公式。
- 薛红孙玉东
- 关键词：几何平均亚式期权
- 分数跳-扩散下的综合人寿保险被引量：1
- 2011年
- 以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.
- 吴晓蕊薛红李军
- 关键词：随机利率精算现值
- 分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型被引量：2
- 2010年
- 建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.
- 薛红李艳伟孙玉东
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程违约概率债券价格
- 分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型被引量：7
- 2010年
- 在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论.
- 孙玉东薛红
- 关键词：偏微分方程
- 分数跳-扩散下两值期权定价被引量：6
- 2010年
- 假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。
- 杨珊薛红马惠馨
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程两值期权保险精算定价
- 随机利率下可转换债券定价被引量：7
- 2011年
- 假定股票遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Hull-White模型.利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立了随机利率下可转换债券定价数学模型,得到了可转换债券的定价公式.
- 薛红李军吴晓蕊
- 关键词：分数布朗运动可转换债券随机利率
- 分数布朗运动下的可分离债券定价
- 2010年
- 假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式。
- 李军薛红马惠馨
- 关键词：分数布朗运动
